\

\

https://bigquant.com/experimentshare/5d58aac171cc4f0da4c5ef68b8871c80

\

https://bigquant.com/experimentshare/1eb503d1a209469aaf998b5c61f2da3b

\

https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

\

https://bigquant.com/experimentshare/d8fb2ec62bec4b57b09947850c349109

\

https://bigquant.com/experimentshare/6202fc78d2a44a509a5e422b68890491

\

https://bigquant.com/experimentshare/14142aa9e6dc4695bb326e88942d7661

\

https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

\

https://bigquant.com/experimentshare/ce74bc7af5cd4206bcb1b6334235e2f8

\

导语

本文将详细介绍数据处理中的“数据连接”、“缺失数据处理”两大模块操作、原理。

如下图所示，完成数据标注和特征数据计算后需经过简单的数据处理，我们才能利用AI算法训练模型并预测数据。

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=f325

小市值策略的交易规则

每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票，持有至下个月月初再调仓，等权重买，无单只股票仓位上限控制、无止盈止损。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入要回测的股票，以及回测的起止日期。

双均线模板策略的交易规则

金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出股票。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间 通过证

AIStudio

AIStudio 是BigQuant的AI模型和量化策略开发环境，可以使用独立的GPU研究环境，也可以使用FAI分布式算力集群。

ChatGLM

ChatGLM是清华开源的模型，在中文上有不错的表现

回测如何设置手续费和保证金率

可以在Initial函数中通过context的set_commission设置

def initialize(context):
    """初始化"""
    print("initialize")    

    # 股票设置费

\

导语

开发好一个策略且回测收益、风险都达到目标，下一步该做什么呢？本文将详细介绍怎么将开发好的策略通过模拟交易推送每日交易信号。

提交模拟实盘

分享策略

第一步：开发出好策略后，在开发界面右上角点击 分享策略。

![{w:100}{w:100}](/wiki/

指标计算规则

• 中轨 = N时间段的简单移动平均线
• 上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差
• 下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差
• 一般情况下，设定N=20和K=2，这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线图里，N=20其实就是“月均线”（MA20）。依照正态分

使用场景

通过绘图对数据进行可视化。此模块是对HighCharts的封装。

输入端

输入数据：需要绘图的数据

输入参数

• 指定x轴列名：绘图x轴列名
• 指定y轴列名：绘图y轴列名
• 指定图名：指定图的名称
• 指定类型：指定画图的类型

| 选项 | 类别 | |-