该策略是一个质量投资策略,即基于公司质量指标选择股票
在这里,我们将质量因子(score)定义为盈利能力(Profitability) + 成长性(Growth) + 安全性(Safety)
1.股票池过滤:剔除ST、退市、停牌股、北交所股票
2.筛选条件:上市天数大于270
更新时间:2024-05-09 10:35
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的$\alpha$收益的数量化关系,这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架,这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力,或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重,所以每当某指数做成分股的调整时,新入选的
更新时间:2024-04-30 08:22
了解量化投资是成为宽客道路上的一块重要的敲门砖。本文从量化投资定义、量化投资特点、量化投资优势及量化投资实践流程四方面简要为大家介绍量化投资相关知识。
量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系,以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内,量化投资不再是一个陌生的词汇,近几年得到了迅猛的发展。
提起量化投资,就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。视频地址:“[横扫华尔街的数学家](https://bigquant.c
更新时间:2024-04-29 07:42
20230529-招商证券-量化研究2023年中期投资策略:“持续异常交易量”选股因子PATV\n该篇研报将5分钟平均交易量与30分钟平均交易量的比值作为因子,并求出该因子的截面排名,之后将截面排名的平均、标准差、峰度,三个指标组合为非正常交易量因子
研报地址:https://www.doc88.com/p-51473299993125.html
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[https://bigquant.com/codeshare/e0898830-1298-4429-b222-1fee3d3884af](https://b
更新时间:2024-04-28 06:57
更新时间:2024-04-26 01:17
对于HeatMap(热力图)的 _type=”heatmap” 和 series_options:
bigcharts.Chart(
... 其他参数
# 【设置图表类型】图表类型,具体参考各类型图表
type_ = "heatmap",
# 热力图中y传入的数据轴必须是两项,第一项表示的是y轴坐标轴的刻度数据第二项表示的
更新时间:2024-04-25 07:38
回测图:
![](/wiki
更新时间:2024-04-25 07:26
回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c443177a
更新时间:2024-04-25 07:26
从常规思路分析,高收益策略需要,抓近期热门策略,波动大,才有机会产生高收益,但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效,所以,在选定近期热门票的基础上,需要在不同的市场行情下,选用不同的选股逻辑去应对。
步骤:
一、定义表达市场情绪方面的因子,如:
#当天涨停数比例
group_sum(date,where(price_limit_status_03,1,0))/mean(group_sum(date,where(price_limit_status_03,1,0)),180)
#当天上涨家数/下跌家数
group_sum(date,where(return_0>
更新时间:2024-04-13 05:40
量化不仅是用于选股,还有针对货币,期货,期权,基金都可以做出不同程度的量化,本文讨论其中选股注意的事项。有需要写量化代码编写的可私信或者评论区留言!
本文将继续对量化选股做一个小白的科普,介绍几种初步的量化选股模型,如有错误之处请于评论指出。
我们一般将基金的投资策略分为股票策略、宏观策略、期货策略、复合策略等,其中每个大类下又可细分为多个子策略。但是所有的大类策略基本都存在量化子策略,如果按投资的方法来分,投资策略又可以笼统地分为主观策略与量化策略。
更新时间:2024-04-06 10:21
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更新时间:2024-03-19 07:27
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 。(注:文末含所有量化核心工具)
量化交易主要是根据纯粹的数
更新时间:2024-02-02 11:28
量化投资策略是利用数学模型和算法来分析市场并做出投资决策的方法。这些策略可以大致分为几个类型,每种类型都有其特点、适用人群和适用场景。以下是一些主要的量化投资策略类型:
更新时间:2024-01-28 14:35
投资策略的类型多种多样,具体选择取决于投资者的投资目标和风险承受能力,下面介绍几种常见的投资策略类型。这些策略各有特点,适用于不同类型的投资者和市场环境。
更新时间:2024-01-28 14:16
投资策略的优化是一个复杂的过程,旨在提高投资回报、降低风险并适应市场的变化。这通常涉及对现有策略的评估、调整和改进。以下是一些常见优化投资策略的方法和案例:
更新时间:2024-01-28 14:09
回测结果是基于历史数据对某一投资策略进行模拟交易后得到的结果。进行回测的目的是为了评估一个投资策略的盈利能力、风险水平以及其他相关指标。
回测结果中通常包括不同时间段的投资收益率、最大回撤、胜率等指标。这些结果可以帮助投资者了解该策略的优势和不足,从而进行调整和优化。
回测结果通常包含多个方面的信息,主要包括:
更新时间:2024-01-26 10:06
量化择时策略是一种基于数学和统计模型来确定股票、债券、商品等资产的买入和卖出时机的投资策略。这种策略的核心是通过分析历史数据和市场指标来预测资产价格的未来走势。
量化择时策略通常依赖于各种数学模型和市场指标来识别市场趋势和转折点。这些策略试图利用市场的波动性来实现超额回报。
量化择时策略可能使用各种指标,包括但不限于:
更新时间:2024-01-26 09:36
基本面量化策略是一种结合了基本面分析和量化分析方法的投资策略。通过对公司的财务报表、行业数据、宏观经济指标等基本面信息的量化分析,来识别被低估或高估的股票。这种策略通常涉及以下几个方面:
更新时间:2024-01-26 08:51
BigQuant是国内拥有AI人工智能机器学习排序,同时囊括众多优质高级量化投资因子的AI量化投资平台;
AI量化投资平台一般都结合了人工智能(AI)技术和量化投资策略,旨在通过数据分析和机器学习算法提高投资决策的质量和效率。
AI量化投资平台使用人工智能技术,如机器学习、深度学习、自然语言处理等,来分析大量的市场数据和财务信息。平台能够从这些数据中学习模式,做出预测,并据此自动化
更新时间:2024-01-26 08:34
来源:SSRN 作者:Sophie Emerson, Ruairi Kennedy, Luke O’Shea, and John O’Brien
机器学习是人工智能的一个子领域,它使用统计技术为计算机模型提供从数据集学习的能力,允许模型在没有显示编程的情况下执行特定任务。近年来,机器学习技术激增,人们对其在金融领域的应用也越来越感兴趣。在投资管理中,已被应用于新闻的情绪分析、趋势分析、投资组合优化、风险建模等。那么,机器学习在量化投资中有哪些潜在应用呢?
1.常见的机器学习算法
机器学习算法主要有三种:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是在已知输入和输出的情况下训练出一个模型,将
更新时间:2024-01-26 06:37
量化选股是一种基于数学和统计方法的股票投资策略,它使用复杂的数学模型和算法来分析和选择股票。这种方法强调数据驱动和系统化的决策过程,与传统基于主观判断和基本面分析的选股方法相对。通过BigQuant的量化策略开发中心(PC端)可以自主开发量化策略挑选个人投资偏好的策略。
量化选股的核心是利用历史数据和统计分析来预测股票未来的表
更新时间:2024-01-24 02:24
收益率(Return)是衡量投资价值随时间变化的百分比。它是一个基本的财务指标,用于评估资产或投资组合在一定时期内的表现。收益率可以基于过去(历史收益率)或预期(预期收益率)来计算。
年化收益率(Annualized Return)是将投资在不同时间段内的收益率调整为一年的标准时间长度,从而使得不同时间长度的投资收益率可以进行公平比较。年化收益率对于评估和比较不同投资的长期表现尤为重要。BigQuant的金融数据因子平台以及[AI量化策略平台(PC端)](https://bi
更新时间:2024-01-18 09:45
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我在这里将一步步教你如何从各维度查看涨停板的股票,
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更新时间:2024-01-15 17:19
更新时间:2024-01-12 07:01
如何构建跨周期数据项,并利用这些数据项构建因子?
平时处理的都是日线数据,但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子,我应该如何构建?
更新时间:2024-01-12 02:34