潜力小盘精选策略:年化收益率（-26.64%）
本策略精选非ST、非停牌、非科创板且流通市值大于10亿的股票，并优选其中流通市值较小的10只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -37.55%
- 年化收益率: -26.64%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.32
- 夏普比率: -0.55
- 最大回撤: 51.5%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 圣晖集成(603163.SH) | 29.258775 | 2000 | 1 | 32.23 | 64460 | 5942.45/10.155% |
| 2025-08-01 | 吉冈精密(836720.BJ) | 14.404320930233 | 4300 | 1 | 14.35 | 61705 | -233.58/-0.377% |
| 2025-08-01 | 海森药业(001367.SZ) | 26.507952173913 | 2300 | 1 | 25.7 | 59110 | -1858.29/-3.048% |
| 2025-08-01 | 邦德股份(838171.BJ) | 17.685302941176 | 3400 | 1 | 17.52 | 59568 | -562.03/-0.935% |
| 2025-08-01 | 东方碳素(832175.BJ) | 13.093927083333 | 4800 | 2 | 13.29 | 63792 | 941.15/1.497% |
| 2025-08-01 | 易实精密(836221.BJ) | 20.18605483871 | 0 | 2 | 19.72 | 0 | -886.77/-1.417% |
| 2025-08-01 | 秉扬科技(836675.BJ) | 12.933879591837 | 0 | 3 | 12.65 | 0 | -2518.01/-3.973% |
| 2025-08-01 | 春光智能(838810.BJ) | 16.404918918919 | 3700 | 1 | 16.33 | 60421 | -277.2/-0.457% |
| 2025-08-01 | 欧克科技(001223.SZ) | 43.092921428571 | 0 | 3 | 45.86 | 0 | -382.09/-0.633% |
| 2025-08-01 | 聚星科技(920111.BJ) | 27.688304545455 | 2200 | 1 | 27.9 | 61380 | 465.73/0.765% |
交易详情
| 2025-08-01 | 秉扬科技(836675.BJ) | 卖 | -4900 | 12.53 | -61397 | ¥79.82 | -1979.01 |
| 2025-08-01 | 旭杰科技(836149.BJ) | 卖 | -3900 | 15.7 | -61230 | ¥79.6 | -2735.7 |
| 2025-08-01 | 坤博精工(873570.BJ) | 卖 | -1500 | 39.8 | -59700 | ¥77.61 | -3408.93 |
| 2025-08-01 | 超越科技(301049.SZ) | 卖 | -2600 | 23.18 | -60268 | ¥78.35 | -1945.24 |
| 2025-08-01 | 易实精密(836221.BJ) | 卖 | -3100 | 19.9 | -61690 | ¥80.2 | -886.77 |
| 2025-08-01 | 欧克科技(001223.SZ) | 卖 | -1400 | 42.86 | -60004 | ¥78.01 | -326.09 |
| 2025-08-01 | 百甲科技(835857.BJ) | 卖 | -7300 | 8.1 | -59130 | ¥76.87 | -2949.36 |
| 2025-08-01 | 宏英智能(001266.SZ) | 买 | 2100 | 28.92 | 60732 | ¥18.22 | 0 |
| 2025-08-01 | 邦德股份(838171.BJ) | 买 | 3400 | 17.68 | 60112 | ¥18.03 | 0 |
| 2025-08-01 | 聚星科技(920111.BJ) | 买 | 2200 | 27.68 | 60896 | ¥18.27 | 0 |
