公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（11.41%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 58.2%
- 年化收益率: 11.41%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 26.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 大元泵业(603757.SH) | 22.606780597015 | 6700 | 4 | 22.86 | 153162 | 1696.57/1.12% |
| 2025-06-06 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 29.199620596206 | 5166 | 14 | 29.64 | 153120.24 | 2275/1.508% |
| 2025-06-06 | XD力聚热(603391.SH) | 36.996659215102 | 4026 | 19 | 38.2 | 153793.2 | 4844.65/3.253% |
| 2025-06-06 | 新疆火炬(603080.SH) | 16.132743285854 | 9197 | 24 | 17.12 | 157452.64 | 9079.8/6.12% |
| 2025-06-06 | 嘉益股份(301004.SZ) | 69.476144578313 | 2075 | 24 | 74.26 | 154089.5 | 9926.5/6.886% |
| 2025-06-06 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 23.583560846891 | 4734 | 24 | 34.27 | 162234.18 | 50589.6/45.313% |
| 2025-06-06 | 密尔克卫(603713.SH) | 48.644681731381 | 3142 | 34 | 53.2 | 167154.4 | 14312.81/9.364% |
| 2025-06-06 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 15.003595104166 | 8557 | 179 | 18.3 | 156593.1 | 28207.34/21.971% |
| 2025-06-06 | 常润股份(603201.SH) | 16.393165348635 | 8523 | 224 | 18.06 | 153925.38 | 14206.43/10.168% |
| 2025-06-06 | 金牌家居(603180.SH) | 20.336763147904 | 8241 | 284 | 20.44 | 168446.04 | 850.77/0.508% |
交易详情
| 2025-06-05 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 42 | 52.24 | -6.92 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-04 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 166 | 29.74 | -13.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -4362 | 38.44 | -167675.28 | ¥217.98 | 15518.7 |
| 2025-06-03 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 400 | 31.93 | 12772 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 100 | 16.45 | 1645 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 大元泵业(603757.SH) | 买 | 6700 | 22.6 | 151420 | ¥45.43 | 0 |
| 2025-05-29 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 297 | 16.55 | -12.65 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 买 | 1657 | 18.03 | -1.29 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 300 | 34.12 | 10236 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 34 | 33.77 | -11.82 | ¥0 | 0 |
