公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（13.28%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 73.22%
- 年化收益率: 13.28%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.5
- 最大回撤: 26.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 行动教育(605098.SH) | 35.890763829787 | 4700 | 4 | 36.49 | 171503 | 2816.41/1.67% |
| 2025-08-01 | 浙江自然(605080.SH) | 26.1985125 | 6400 | 9 | 26.17 | 167488 | -182.48/-0.109% |
| 2025-08-01 | 金牌家居(603180.SH) | 19.402724480151 | 8464 | 19 | 20.56 | 174019.84 | 9795.18/5.965% |
| 2025-08-01 | 新疆火炬(603080.SH) | 17.350776595745 | 9400 | 24 | 18.82 | 176908 | 13810.7/8.468% |
| 2025-08-01 | 大元泵业(603757.SH) | 22.400720370581 | 7262 | 44 | 26.4 | 191716.8 | 29042.77/17.853% |
| 2025-08-01 | 力聚热能(603391.SH) | 37.137139138665 | 4226 | 59 | 39.8 | 168194.8 | 11253.25/7.17% |
| 2025-08-01 | 嘉益股份(301004.SZ) | 69.403516483516 | 2275 | 64 | 68.95 | 156861.25 | -1031.75/-0.653% |
| 2025-08-01 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 25.06340776663 | 4734 | 64 | 37.07 | 175489.38 | 56839.21/47.905% |
| 2025-08-01 | 密尔克卫(603713.SH) | 48.853486204241 | 3142 | 74 | 53.59 | 168379.78 | 14882.13/9.695% |
| 2025-08-01 | 常润股份(603201.SH) | 13.418114870538 | 10204 | 264 | 16.59 | 169284.36 | 32365.92/23.639% |
交易详情
| 2025-07-29 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -4500 | 37.72 | -169740 | ¥220.66 | 4110.63 |
| 2025-07-29 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -200 | 16.7 | -3340 | ¥8.34 | 656.38 |
| 2025-07-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -200 | 36.5 | -7300 | ¥12.3 | 2287.32 |
| 2025-07-29 | 力聚热能(603391.SH) | 买 | 100 | 40.15 | 4015 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 大元泵业(603757.SH) | 买 | 100 | 23.9 | 2390 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 行动教育(605098.SH) | 买 | 4700 | 35.88 | 168636 | ¥50.59 | 0 |
| 2025-07-29 | 浙江自然(605080.SH) | 买 | 100 | 26.82 | 2682 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 行动教育(605098.SH) | 卖 | -4600 | 36.05 | -165830 | ¥215.58 | 1008.57 |
| 2025-07-22 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 200 | 33.82 | 6764 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -300 | 16.25 | -4875 | ¥9.88 | 849.57 |
