中等市值盈利选股策略:年化收益率（27.03%）
本策略选取中证500和中证1000成分股中市盈率（PE_TTM）为正的股票，剔除ST和停牌股票后，每月初第一个交易日进行等权重调仓。策略旨在捕捉中等市值且盈利能力较好公司的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 43.85%
- 年化收益率: 27.03%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 41.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 永泰能源(600157.SH) | 1.44 | 100 | 382 | 1.42 | 142 | -2/-1.389% |
| 2025-08-01 | 汉缆股份(002498.SZ) | 4.0294117647059 | 102 | 382 | 3.47 | 353.94 | -57.06/-13.883% |
| 2025-08-01 | 新华制药(000756.SZ) | 19.514563106796 | 515 | 382 | 16.93 | 8718.95 | -1331.05/-13.244% |
| 2025-08-01 | 建投能源(000600.SZ) | 4.9976082540902 | 197914 | 382 | 7.22 | 1428939.08 | 439842.44/44.469% |
| 2025-07-31 | 永泰能源(600157.SH) | 1.44 | 100 | 381 | 1.43 | 143 | -1/-0.694% |
| 2025-07-31 | 汉缆股份(002498.SZ) | 4.0294117647059 | 102 | 381 | 3.47 | 353.94 | -57.06/-13.883% |
| 2025-07-31 | 新华制药(000756.SZ) | 19.514563106796 | 515 | 381 | 16.9 | 8703.5 | -1346.5/-13.398% |
| 2025-07-31 | 建投能源(000600.SZ) | 4.9976082540902 | 197914 | 381 | 7.16 | 1417064.24 | 427967.6/43.269% |
| 2025-07-30 | 永泰能源(600157.SH) | 1.44 | 100 | 380 | 1.47 | 147 | 3/2.083% |
| 2025-07-30 | 汉缆股份(002498.SZ) | 4.0294117647059 | 102 | 380 | 3.53 | 360.06 | -50.94/-12.394% |
交易详情
| 2025-07-18 | 新华制药(000756.SZ) | 买 | 7 | 17.18 | -6.74 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-18 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 3421 | 7.39 | -2.9 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 汉缆股份(002498.SZ) | 买 | 1 | 3.33 | -0.71 | ¥0 | 0 |
| 2024-11-15 | 永泰能源(600157.SH) | 买 | 0 | 1.57 | -1 | ¥0 | 0 |
| 2024-09-27 | 新华制药(000756.SZ) | 买 | 0 | 15.02 | -10.16 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-30 | 新华制药(000756.SZ) | 买 | 8 | 14.16 | -11.72 | ¥0 | 0 |
| 2024-06-26 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 2493 | 6.16 | -3.12 | ¥0 | 0 |
| 2024-06-12 | 汉缆股份(002498.SZ) | 买 | 1 | 3.54 | -0.46 | ¥0 | 0 |
| 2024-01-03 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 192000 | 5.15 | 988800 | ¥296.64 | 0 |
| 2024-01-03 | 新华制药(000756.SZ) | 买 | 500 | 20.09 | 10045 | ¥5 | 0 |
