中等市值盈利选股策略:年化收益率（25.42%）
本策略选取中证500和中证1000成分股中市盈率（PE_TTM）为正的股票，剔除ST和停牌股票后，每月初第一个交易日进行等权重调仓。策略旨在捕捉中等市值且盈利能力较好公司的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.09%
- 年化收益率: 25.42%
- 基准收益率: 14.43%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 34.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 天健集团(000090.SZ) | 4.1145454545455 | 1100 | 109 | 3.5 | 3850 | -676/-14.936% |
| 2025-06-18 | 日照港(600017.SH) | 2.7019230769231 | 104 | 350 | 3.11 | 323.44 | 42.44/15.103% |
| 2025-06-18 | 威孚高科(000581.SZ) | 13.622223500253 | 73029 | 350 | 18.71 | 1366372.59 | 371555.23/37.349% |
| 2025-06-17 | 天健集团(000090.SZ) | 4.1145454545455 | 1100 | 108 | 3.53 | 3883 | -643/-14.207% |
| 2025-06-17 | 日照港(600017.SH) | 2.7019230769231 | 104 | 349 | 3.14 | 326.56 | 45.56/16.214% |
| 2025-06-17 | 威孚高科(000581.SZ) | 14.25423564643 | 69791 | 349 | 19.62 | 1369299.42 | 374482.06/37.643% |
| 2025-06-16 | 天健集团(000090.SZ) | 4.1145454545455 | 1100 | 107 | 3.53 | 3883 | -643/-14.207% |
| 2025-06-16 | 日照港(600017.SH) | 2.7019230769231 | 104 | 348 | 3.12 | 324.48 | 43.48/15.473% |
| 2025-06-16 | 威孚高科(000581.SZ) | 14.25423564643 | 69791 | 348 | 19.6 | 1367903.6 | 373086.24/37.503% |
| 2025-06-13 | 天健集团(000090.SZ) | 4.1145454545455 | 1100 | 106 | 3.49 | 3839 | -687/-15.179% |
交易详情
| 2025-06-18 | 威孚高科(000581.SZ) | 买 | 3238 | 18.75 | -5.67 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 日照港(600017.SH) | 买 | 2 | 3.11 | -2.96 | ¥0 | 0 |
| 2025-01-02 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -1430 | 3.23 | -4618.9 | ¥9.62 | 21.9 |
| 2025-01-02 | 天健集团(000090.SZ) | 买 | 1100 | 4.11 | 4521 | ¥5 | 0 |
| 2024-10-15 | 威孚高科(000581.SZ) | 买 | 800 | 18.11 | -0.11 | ¥0 | 0 |
| 2024-06-20 | 威孚高科(000581.SZ) | 买 | 3691 | 17.16 | -3.44 | ¥0 | 0 |
| 2024-06-14 | 日照港(600017.SH) | 买 | 2 | 2.64 | -0.72 | ¥0 | 0 |
| 2024-06-07 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 30 | 3.73 | -0.1 | ¥0 | 0 |
| 2024-01-03 | 威孚高科(000581.SZ) | 买 | 65300 | 15.23 | 994519 | ¥298.36 | 0 |
| 2024-01-03 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 1400 | 3.28 | 4592 | ¥5 | 0 |
