多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（22.2%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 137.98%
- 年化收益率: 22.2%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 44.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 美硕科技(301295.SZ) | 24.501541020688 | 18900 | 15 | 25.25 | 477225 | 14145.87/3.055% |
| 2025-08-01 | 康力源(301287.SZ) | 39.629932718336 | 11300 | 21 | 41.55 | 469515 | 21696.76/4.845% |
| 2025-08-01 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 36.002113632787 | 12500 | 48 | 38.91 | 486375 | 36348.58/8.077% |
| 2025-08-01 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.490285862049 | 14418 | 63 | 32.15 | 463538.7 | 67183.76/16.95% |
| 2025-08-01 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.928712903449 | 24168 | 66 | 19.7 | 476109.6 | 66976.47/16.37% |
| 2025-07-31 | 美硕科技(301295.SZ) | 24.501541020688 | 18900 | 14 | 24.81 | 468909 | 5829.87/1.259% |
| 2025-07-31 | 康力源(301287.SZ) | 39.629932718336 | 11300 | 20 | 43.09 | 486917 | 39098.76/8.731% |
| 2025-07-31 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 36.002113632787 | 12500 | 47 | 38.19 | 477375 | 27348.58/6.077% |
| 2025-07-31 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.490285862049 | 14418 | 62 | 32.1 | 462817.8 | 66462.86/16.769% |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.928712903449 | 24168 | 65 | 19.68 | 475626.24 | 66493.11/16.252% |
交易详情
| 2025-07-30 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -200 | 42.67 | -8534 | ¥13.53 | 608.01 |
| 2025-07-30 | 美硕科技(301295.SZ) | 买 | 100 | 25.24 | 2524 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 100 | 32.8 | 3280 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -300 | 33.31 | -9993 | ¥14.99 | 1757.14 |
| 2025-07-22 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 300 | 19.64 | 5892 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 100 | 38.51 | 3851 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 美硕科技(301295.SZ) | 卖 | -100 | 25.39 | -2539 | ¥7.54 | 89.27 |
| 2025-07-17 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 100 | 32.35 | 3235 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -200 | 19.72 | -3944 | ¥8.94 | 565.12 |
| 2025-07-17 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 40.48 | 4048 | ¥5 | 0 |
