多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（20.29%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 115.94%
- 年化收益率: 20.29%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 44.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 35.957899180328 | 12200 | 8 | 35.44 | 432368 | -6318.37/-1.44% |
| 2025-06-06 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.737684615385 | 15000 | 20 | 27.95 | 419250 | 3184.73/0.765% |
| 2025-06-06 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.116022772609 | 14018 | 23 | 31.01 | 434698.18 | 54585.77/14.36% |
| 2025-06-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.809800567454 | 23568 | 26 | 18.2 | 428937.6 | 32764.22/8.27% |
| 2025-06-06 | 欣灵电气(301388.SZ) | 24.209170259847 | 18400 | 107 | 24.07 | 442888 | -2560.73/-0.575% |
| 2025-06-05 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 35.957899180328 | 12200 | 7 | 35.01 | 427122 | -11564.37/-2.636% |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.737684615385 | 15000 | 19 | 29.36 | 440400 | 24334.73/5.849% |
| 2025-06-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.116022772609 | 14018 | 22 | 30 | 420540 | 40427.59/10.636% |
| 2025-06-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.809800567454 | 23568 | 25 | 18.13 | 427287.84 | 31114.46/7.854% |
| 2025-06-05 | 欣灵电气(301388.SZ) | 24.209170259847 | 18400 | 106 | 23.61 | 434424 | -11024.73/-2.475% |
交易详情
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -500 | 28.54 | -14270 | ¥19.27 | 401.16 |
| 2025-06-05 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 500 | 35 | 17500 | ¥5.25 | 0 |
| 2025-06-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -100 | 18.19 | -1819 | ¥6.82 | 138.02 |
| 2025-06-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 300 | 30.4 | 9120 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 168 | 18.07 | -6.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -100 | 27.85 | -2785 | ¥7.79 | 11.23 |
| 2025-05-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 18.21 | 1821 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 300 | 35.51 | 10653 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -400 | 31 | -12400 | ¥17.4 | 1582.46 |
| 2025-05-30 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 100 | 23.21 | 2321 | ¥5 | 0 |
