创业板低市盈搏击策略:年化收益率（12.75%）
本策略精选创业板市场中流通市值大于5亿且市盈率较低的股票构建投资组合。策略每3日轮动调仓，选取市盈率最低的5只股票进行等权重配置，旨在捕捉创业板中兼具成长与价值的投资标的，在控制风险的前提下追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.66%
- 年化收益率: 12.75%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 49.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 大宏立(300865.SZ) | 39.828261052632 | 9500 | 9 | 34.43 | 327085 | -51283.48/-13.554% |
| 2025-08-01 | 安达维尔(300719.SZ) | 15.27359804852 | 18642 | 64 | 18.31 | 341335.02 | 56604.61/19.88% |
| 2025-08-01 | 天振股份(301356.SZ) | 15.664339678136 | 19300 | 64 | 18.05 | 348365 | 46043.24/15.23% |
| 2025-08-01 | 华致酒行(300755.SZ) | 16.873705276745 | 18472 | 64 | 18.17 | 335636.24 | 23945.16/7.682% |
| 2025-08-01 | 双杰电气(300444.SZ) | 6.6368079268321 | 47200 | 69 | 7.28 | 343616 | 30358.67/9.691% |
| 2025-07-31 | 大宏立(300865.SZ) | 39.828261052632 | 9500 | 8 | 35.08 | 333260 | -45108.48/-11.922% |
| 2025-07-31 | 安达维尔(300719.SZ) | 15.27359804852 | 18642 | 63 | 18.38 | 342639.96 | 57909.55/20.338% |
| 2025-07-31 | 天振股份(301356.SZ) | 15.664339678136 | 19300 | 63 | 17.65 | 340645 | 38323.24/12.676% |
| 2025-07-31 | 华致酒行(300755.SZ) | 16.873705276745 | 18472 | 63 | 18.2 | 336190.4 | 24499.32/7.86% |
| 2025-07-31 | 双杰电气(300444.SZ) | 6.6368079268321 | 47200 | 68 | 7.26 | 342672 | 29414.67/9.39% |
交易详情
| 2025-07-29 | 华致酒行(300755.SZ) | 卖 | -700 | 18.93 | -13251 | ¥18.25 | 1439.41 |
| 2025-07-29 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -300 | 18.16 | -5448 | ¥10.45 | 748.7 |
| 2025-07-29 | 大宏立(300865.SZ) | 买 | 500 | 36.51 | 18255 | ¥5.48 | 0 |
| 2025-07-22 | 电科院(300215.SZ) | 卖 | -60200 | 5.97 | -359394 | ¥467.21 | 11335.14 |
| 2025-07-22 | 华致酒行(300755.SZ) | 买 | 200 | 18.35 | 3670 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 安达维尔(300719.SZ) | 卖 | -300 | 19 | -5700 | ¥10.7 | 1117.92 |
| 2025-07-22 | 大宏立(300865.SZ) | 买 | 9000 | 40 | 360000 | ¥108 | 0 |
| 2025-07-22 | 双杰电气(300444.SZ) | 买 | 400 | 7.48 | 2992 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 华致酒行(300755.SZ) | 买 | 700 | 18.15 | 12705 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 安达维尔(300719.SZ) | 买 | 800 | 18.05 | 14440 | ¥5 | 0 |
