创业板低估值策略:年化收益率（40.28%）
本策略精选创业板市场中流通市值适中、价值被低估且具备一定上市年限的股票，旨在捕捉中小市值创业板的成长机会。策略结合流通市值、市净率、股价和上市年限等多重因子进行选股，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 332.38%
- 年化收益率: 40.28%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 48.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 美新科技(301588.SZ) | 19.185754065934 | 45500 | 3 | 19.05 | 866775 | -6176.81/-0.708% |
| 2025-08-01 | 南王科技(301355.SZ) | 12.393108333333 | 70800 | 9 | 12.24 | 866592 | -10840.07/-1.235% |
| 2025-08-01 | 元道通信(301139.SZ) | 18.640149159664 | 47400 | 12 | 18.35 | 869790 | -13753.07/-1.557% |
| 2025-08-01 | 建工修复(300958.SZ) | 13.296683468395 | 59700 | 21 | 14.24 | 850128 | 56316/7.094% |
| 2025-08-01 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.906143014771 | 60491 | 30 | 14.36 | 868650.76 | 87945.26/11.265% |
| 2025-07-31 | 美新科技(301588.SZ) | 19.185754065934 | 45500 | 2 | 18.76 | 853580 | -19371.81/-2.219% |
| 2025-07-31 | 南王科技(301355.SZ) | 12.393108333333 | 70800 | 8 | 12.13 | 858804 | -18628.07/-2.123% |
| 2025-07-31 | 元道通信(301139.SZ) | 18.640149159664 | 47400 | 11 | 18.14 | 859836 | -23707.07/-2.683% |
| 2025-07-31 | 建工修复(300958.SZ) | 13.296683468395 | 59700 | 20 | 13.86 | 827442 | 33630/4.237% |
| 2025-07-31 | 舜禹股份(301519.SZ) | 12.906143014771 | 60491 | 29 | 14.2 | 858972.2 | 78266.7/10.025% |
交易详情
| 2025-07-30 | 华骐环保(300929.SZ) | 卖 | -78800 | 11.11 | -875468 | ¥1138.11 | 8495.99 |
| 2025-07-30 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 1600 | 14.5 | 23200 | ¥6.96 | 0 |
| 2025-07-30 | 南王科技(301355.SZ) | 买 | 1100 | 12.35 | 13585 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 元道通信(301139.SZ) | 卖 | -200 | 18.53 | -3706 | ¥8.71 | -22.03 |
| 2025-07-30 | 建工修复(300958.SZ) | 卖 | -2000 | 14.72 | -29440 | ¥38.27 | 2846.63 |
| 2025-07-30 | 美新科技(301588.SZ) | 买 | 45500 | 19.18 | 872690 | ¥261.81 | 0 |
| 2025-07-25 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 1000 | 14.45 | 14450 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 元道通信(301139.SZ) | 买 | 2900 | 18.12 | 52548 | ¥15.76 | 0 |
| 2025-07-25 | 南王科技(301355.SZ) | 买 | 3600 | 12.39 | 44604 | ¥13.38 | 0 |
| 2025-07-25 | 建工修复(300958.SZ) | 买 | 2200 | 14 | 30800 | ¥9.24 | 0 |
