创业板低估值策略:年化收益率（33.86%）
本策略精选创业板市场中流通市值适中、价值被低估且具备一定上市年限的股票，旨在捕捉中小市值创业板的成长机会。策略结合流通市值、市净率、股价和上市年限等多重因子进行选股，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 237.09%
- 年化收益率: 33.86%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 48.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.739026241183 | 40206 | 20 | 17.23 | 692749.38 | 59946.09/9.473% |
| 2025-06-06 | 保立佳(301037.SZ) | 12.221525420561 | 52400 | 23 | 12.67 | 663908 | 23500.07/3.67% |
| 2025-06-06 | 风光股份(301100.SZ) | 16.078927989691 | 39000 | 23 | 16.78 | 654420 | 27341.81/4.36% |
| 2025-06-06 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.084632279896 | 36200 | 35 | 17.93 | 649066 | 66802.31/11.473% |
| 2025-06-06 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.714040697408 | 35600 | 110 | 19.94 | 709864 | 79244.15/12.566% |
| 2025-06-05 | 冠龙节能(301151.SZ) | 15.739026241183 | 40206 | 19 | 16.37 | 658172.22 | 25368.93/4.009% |
| 2025-06-05 | 保立佳(301037.SZ) | 12.221525420561 | 52400 | 22 | 12.35 | 647140 | 6732.07/1.051% |
| 2025-06-05 | 风光股份(301100.SZ) | 16.078927989691 | 39000 | 22 | 16.57 | 646230 | 19151.81/3.054% |
| 2025-06-05 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.084632279896 | 36200 | 34 | 17.76 | 642912 | 60648.31/10.416% |
| 2025-06-05 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.714040697408 | 35600 | 109 | 19.28 | 686368 | 55748.15/8.84% |
交易详情
| 2025-06-05 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 卖 | -100 | 18.35 | -1835 | ¥6.84 | 63.6 |
| 2025-06-05 | 风光股份(301100.SZ) | 买 | 500 | 16.68 | 8340 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 保立佳(301037.SZ) | 卖 | -300 | 12.34 | -3702 | ¥8.7 | 35.54 |
| 2025-06-05 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 300 | 16.25 | 4875 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 506 | 16.28 | -15.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 100 | 18.24 | 1824 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 风光股份(301100.SZ) | 买 | 200 | 16.7 | 3340 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 保立佳(301037.SZ) | 卖 | -800 | 12.44 | -9952 | ¥14.95 | 174.78 |
| 2025-05-30 | 冠龙节能(301151.SZ) | 买 | 100 | 16.47 | 1647 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-27 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -200 | 17.55 | -3510 | ¥8.51 | 293.07 |
