现金流驱动轮动策略:年化收益率（125.67%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 202.77%
- 年化收益率: 125.67%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 1.4
- 夏普比率: 1.43
- 最大回撤: 43.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 海昇药业(870656.BJ) | 24.813871193416 | 24300 | 7 | 24.3 | 590490 | -12487.07/-2.071% |
| 2025-06-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 23.340295282033 | 20562 | 87 | 29.6 | 608635.2 | 128712.05/26.819% |
| 2025-06-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.525255942029 | 34500 | 2 | 17.45 | 602025 | -2596.33/-0.429% |
| 2025-06-06 | 博迅生物(836504.BJ) | 18.226974490724 | 22639 | 207 | 26.68 | 604008.52 | 191368.04/46.376% |
| 2025-06-06 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.782821762042 | 33807 | 262 | 18.4 | 622048.8 | 223706.94/56.16% |
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 24.813871193416 | 24300 | 6 | 24.26 | 589518 | -13459.07/-2.232% |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.606369863014 | 0 | 11 | 29.36 | 0 | 20227.5/3.346% |
| 2025-06-05 | 天罡股份(832651.BJ) | 23.340295282033 | 20562 | 86 | 29.53 | 607195.86 | 127272.71/26.519% |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.525255942029 | 34500 | 1 | 17.2 | 593400 | -11221.33/-1.856% |
| 2025-06-05 | 博迅生物(836504.BJ) | 18.226974490724 | 22639 | 206 | 26.8 | 606725.2 | 194084.72/47.035% |
交易详情
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -21900 | 28.54 | -625026 | ¥812.53 | 20446.5 |
| 2025-06-05 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 1300 | 17.98 | 23374 | ¥7.01 | 0 |
| 2025-06-05 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 100 | 29.65 | 2965 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -300 | 27.24 | -8172 | ¥13.17 | 2703.91 |
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 500 | 25.11 | 12555 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 34500 | 17.52 | 604440 | ¥181.33 | 0 |
| 2025-06-04 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 7673 | 18.22 | -13.36 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 462 | 30.29 | -6.02 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-28 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -35900 | 17.98 | -645482 | ¥839.13 | 73322.39 |
| 2025-05-28 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 700 | 25 | 17500 | ¥5.25 | 0 |
