现金流驱动轮动策略:年化收益率（109.84%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且“购买商品、接受劳务支付的现金(滚动十二期)”大于80万的小市值股票，按流通市值升序排列，选取前5名等权重持仓，每5日轮动调仓，旨在捕捉基本面稳健的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 208.48%
- 年化收益率: 109.84%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 1.12
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 43.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.854987165775 | 18700 | 7 | 31.46 | 588302 | -26086.26/-4.246% |
| 2025-08-01 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.183029780564 | 31900 | 12 | 19.62 | 625878 | 45839.35/7.903% |
| 2025-08-01 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499101796 | 32900 | 7 | 18.3 | 602070 | -1167.92/-0.194% |
| 2025-08-01 | 博迅生物(836504.BJ) | 25.646743534483 | 21900 | 17 | 28.4 | 621960 | 60296.32/10.735% |
| 2025-08-01 | 保丽洁(832802.BJ) | 18.699053057199 | 33900 | 17 | 18.77 | 636303 | 2405.1/0.379% |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.854987165775 | 18700 | 6 | 31.45 | 588115 | -26273.26/-4.276% |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.183029780564 | 31900 | 11 | 19.15 | 610885 | 30846.35/5.318% |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499101796 | 32900 | 6 | 18.25 | 600425 | -2812.92/-0.466% |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 25.646743534483 | 21900 | 16 | 27.86 | 610134 | 48470.32/8.63% |
| 2025-07-31 | 保丽洁(832802.BJ) | 18.699053057199 | 33900 | 16 | 18.65 | 632235 | -1662.9/-0.262% |
交易详情
| 2025-07-31 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 500 | 18.34 | 9170 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 400 | 19.24 | 7696 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -700 | 28.44 | -19908 | ¥25.88 | 1955.28 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 600 | 33 | 19800 | ¥5.94 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -500 | 18.7 | -9350 | ¥14.35 | 182.25 |
| 2025-07-24 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -400 | 18.5 | -7400 | ¥12.4 | -81.71 |
| 2025-07-24 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -600 | 27.25 | -16350 | ¥21.35 | 961.95 |
| 2025-07-24 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 1400 | 19.54 | 27356 | ¥8.21 | 0 |
| 2025-07-24 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 18100 | 32.84 | 594404 | ¥178.32 | 0 |
| 2025-07-24 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 33400 | 18.33 | 612222 | ¥183.67 | 0 |
