大类资产配置八大ETF基金交易策略:年化收益率（4.85%）
大类资产配置八大 ETF 基金交易策略通过分散投资于股票（含国内、香港、国外）、商品、黄金、债券等 8 类低相关性资产（如沪深 300ETF、恒生 ETF、纳斯达克 ETF、黄金 ETF、国债 ETF 等），利用固定权重（国债 ETF 占 0.3，其余各 0.1）长期持有，以降低组合波动性，平衡风险与回报，同时借助 ETF 的低成本优势，实现散户便捷高效的跨市场资产配置，追求长期财富稳健增长。
概要
核心指标
- 累计收益率: 102.18%
- 年化收益率: 4.85%
- 基准收益率: 9.58%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 16.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 日经ETF(513520.SH) | 0.99229760330579 | 121000 | 1442 | 1.457 | 176297 | 56228.99/46.831% |
| 2025-06-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.24257275583483 | 445600 | 2404 | 1.177 | 524471.2 | 416380.78/385.215% |
| 2025-06-06 | 德国ETF(513030.SH) | 0.99929968652038 | 95700 | 2609 | 1.889 | 180777.3 | 85144.32/89.032% |
| 2025-06-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 2.6327895774648 | 35500 | 2881 | 7.481 | 265575.5 | 172111.47/184.147% |
| 2025-06-06 | 国债ETF(511010.SH) | 98.244115843271 | 2935 | 2963 | 141.341 | 414835.84 | 126489.36/43.867% |
| 2025-06-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 0.94742047664892 | 101794 | 3065 | 1.462 | 148822.83 | 52381.11/54.314% |
| 2025-06-06 | 300ETF(510300.SH) | 2.1552522508708 | 45649 | 3164 | 3.986 | 181956.91 | 83571.8/84.944% |
| 2025-06-06 | 商品ETF(510170.SH) | 0.68514731094693 | 145237 | 3486 | 0.888 | 128970.46 | 29461.72/29.607% |
| 2025-06-05 | 日经ETF(513520.SH) | 0.99229760330579 | 121000 | 1441 | 1.456 | 176176 | 56107.99/46.73% |
| 2025-06-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.24257275583483 | 445600 | 2403 | 1.181 | 526253.6 | 418163.18/386.864% |
交易详情
| 2024-01-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 956 | 3.223 | -1.39 | ¥0 | 0 |
| 2023-01-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 690 | 4.08 | -3.46 | ¥0 | 0 |
| 2022-07-11 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 109337 | 0.921 | -0.04 | ¥0 | 0 |
| 2022-07-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 334200 | 0.596 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2022-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 675 | 4.806 | -4.41 | ¥0 | 0 |
| 2021-01-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 564 | 5.454 | -2.64 | ¥0 | 0 |
| 2019-12-11 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 669 | 3.894 | -1.21 | ¥0 | 0 |
| 2019-06-26 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 121000 | 0.992 | 120032 | ¥36.01 | 0 |
| 2019-01-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 780 | 3.129 | -2.67 | ¥0 | 0 |
| 2018-06-22 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 4994 | 1.474 | -1.3 | ¥0 | 0 |
