财务稳健低估值选股策略:年化收益率（5.52%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.29%
- 年化收益率: 5.52%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 宁水集团(603700.SH) | 12.45 | 100 | 2 | 12.42 | 1242 | -3/-0.241% |
| 2025-08-01 | 康尼机电(603111.SH) | 6.505 | 200 | 2 | 6.44 | 1288 | -13/-0.999% |
| 2025-08-01 | 阳谷华泰(300121.SZ) | 14.37 | 100 | 2 | 14.38 | 1438 | 1/0.07% |
| 2025-08-01 | 通达股份(002560.SZ) | 8.16 | 100 | 2 | 8 | 800 | -16/-1.961% |
| 2025-08-01 | 博深股份(002282.SZ) | 7.77 | 100 | 2 | 7.75 | 775 | -2/-0.257% |
| 2025-08-01 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.175 | 200 | 2 | 7.01 | 1402 | -33/-2.3% |
| 2025-08-01 | 粤高速Ａ(000429.SZ) | 12.59 | 100 | 2 | 12.32 | 1232 | -27/-2.145% |
| 2025-08-01 | 硅烷科技(838402.BJ) | 10.06 | 100 | 25 | 10.4 | 1040 | 34/3.38% |
| 2025-08-01 | 美畅股份(300861.SZ) | 14.78 | 100 | 2 | 14.49 | 1449 | -29/-1.962% |
| 2025-08-01 | 昆药集团(600422.SH) | 14.098039215686 | 102 | 25 | 14.85 | 1514.7 | 76.7/5.334% |
交易详情
| 2025-07-31 | 云意电气(300304.SZ) | 卖 | -200 | 9.4 | -1880 | ¥6.88 | 431 |
| 2025-07-31 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -102 | 16.9 | -1723.8 | ¥6.72 | 618.8 |
| 2025-07-31 | 易普力(002096.SZ) | 卖 | -101 | 14.35 | -1449.35 | ¥6.45 | 327.35 |
| 2025-07-31 | 卫信康(603676.SH) | 卖 | -101 | 13.43 | -1356.43 | ¥6.36 | 251.43 |
| 2025-07-31 | 开创国际(600097.SH) | 卖 | -100 | 11.23 | -1123 | ¥6.12 | 161 |
| 2025-07-31 | ST未名(002581.SZ) | 卖 | -200 | 7.2 | -1440 | ¥6.44 | -233 |
| 2025-07-31 | 内蒙新华(603230.SH) | 卖 | -103 | 13.42 | -1382.26 | ¥6.38 | 107.26 |
| 2025-07-31 | 苏试试验(300416.SZ) | 卖 | -100 | 16.42 | -1642 | ¥6.64 | 236 |
| 2025-07-31 | ST华铭(300462.SZ) | 卖 | -100 | 9.9 | -990 | ¥5.99 | 82 |
| 2025-07-31 | 透景生命(300642.SZ) | 卖 | -101 | 16.68 | -1684.68 | ¥6.68 | 349.68 |
