财务稳健低估值选股策略:年化收益率（4.48%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 15.48%
- 年化收益率: 4.48%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 吉华集团(603980.SH) | 4.7966666666667 | 300 | 5 | 4.73 | 1419 | -20/-1.39% |
| 2025-06-06 | 佳力图(603912.SH) | 9.1 | 100 | 5 | 9.04 | 904 | -6/-0.659% |
| 2025-06-06 | 永悦科技(603879.SH) | 4.965 | 200 | 5 | 6.47 | 1294 | 301/30.312% |
| 2025-06-06 | 卫信康(603676.SH) | 11.05 | 100 | 5 | 11.3 | 1130 | 25/2.262% |
| 2025-06-06 | 苏州科达(603660.SH) | 7.095 | 200 | 5 | 7.11 | 1422 | 3/0.211% |
| 2025-06-06 | 内蒙新华(603230.SH) | 12.75 | 100 | 5 | 13.02 | 1302 | 27/2.118% |
| 2025-06-06 | 合富中国(603122.SH) | 6.845 | 200 | 5 | 6.86 | 1372 | 3/0.219% |
| 2025-06-06 | 辽港股份(601880.SH) | 1.4955555555556 | 900 | 5 | 1.49 | 1341 | -5/-0.371% |
| 2025-06-06 | 锦江航运(601083.SH) | 11.8 | 100 | 5 | 11.46 | 1146 | -34/-2.881% |
| 2025-06-06 | 中国电影(600977.SH) | 10.39 | 100 | 5 | 10.78 | 1078 | 39/3.754% |
交易详情
| 2025-06-06 | 环旭电子(601231.SH) | 买 | 1 | 14.8 | -8.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 东岳硅材(300821.SZ) | 买 | 0 | 7.33 | -1 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 生 意 宝(002095.SZ) | 买 | 0 | 19.23 | -5 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 万润股份(002643.SZ) | 买 | 0 | 11.01 | -10.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 中兰环保(300854.SZ) | 买 | 0 | 17.19 | -12 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 奥拓电子(002587.SZ) | 买 | 0 | 6.08 | -4 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 东方精工(002611.SZ) | 买 | 1 | 12.34 | -0.66 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 晋亿实业(601002.SH) | 买 | 6 | 4.79 | -2.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 雪峰科技(603227.SH) | 买 | 2 | 8.69 | -3.22 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 健友股份(603707.SH) | 买 | 0 | 11.25 | -10 | ¥0 | 0 |
