沪深300趋势轮动策略:年化收益率(41.24%)

本策略基于沪深300指数的中期趋势作为市场参与信号,仅在指数收盘价高于20日均线时进行股票轮动。选股逻辑结合基本面与技术指标,通过自定义得分公式筛选流通市值合理、成交量活跃且技术面健康(如股票价格高于5日均线、KDJ指标J值低于70等)的个股,剔除停牌和异常状态股票。每次调仓周期为5个交易日,选取得分最低的3只股票均等仓位持有,实现分散风险。策略内置止盈15%和止损6%的风险控制机制,及时清仓止盈或止损头寸,保护收益和控制回撤。交易成本按每单固定费用计入,使用开盘价作为交易价格,确保策略运行的实用性和可执行性。整体策略旨在捕捉沪深300市场向上趋势中的优质低估股票,通过定期调仓和严格风险管理,实现稳健的超额收益。适合关注大盘趋势且偏好中短线轮动的股票投资者。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 224.48%
  • 年化收益率: 41.24%
  • 基准收益率: -16.24%
  • 阿尔法: 0.52
  • 夏普比率: 1.01
  • 最大回撤: 26.23%

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绩效

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当日市值
浮动收益/浮动收益率

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