麦克尔·普里斯主力资金战法:年化收益率（18.05%）
本策略精选非ST、非新股、非科创板/北交所、非停牌退市，且股价低于每股净值，负债率低于50%的稳健型股票。进一步根据“今日主力资金流向/流通市值”指标，筛选出资金流入强度靠前的10只股票构建投资组合，并进行等权重配置，每5个交易日调仓。旨在捕捉低估值且受到主力资金关注的股票，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 235.97%
- 年化收益率: 18.05%
- 基准收益率: -0.79%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 20.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中新集团(601512.SH) | 7.7625717930732 | 42712 | 164 | 7.74 | 330590.88 | -964.09/-0.291% |
| 2025-07-31 | 中新集团(601512.SH) | 7.7625717930732 | 42712 | 163 | 7.71 | 329309.52 | -2245.45/-0.677% |
| 2025-07-30 | 中新集团(601512.SH) | 7.7625717930732 | 42712 | 162 | 7.81 | 333580.72 | 2025.75/0.611% |
| 2025-07-29 | 中新集团(601512.SH) | 7.7625717930732 | 42712 | 161 | 7.9 | 337424.8 | 5869.83/1.77% |
| 2025-07-28 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 42112 | 160 | 7.86 | 331000.32 | 4160.35/1.273% |
| 2025-07-25 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 42112 | 159 | 7.86 | 331000.32 | 4160.35/1.273% |
| 2025-07-24 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 42112 | 158 | 7.91 | 333105.92 | 6265.95/1.917% |
| 2025-07-23 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 42112 | 157 | 7.86 | 331000.32 | 4160.35/1.273% |
| 2025-07-22 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 42112 | 156 | 7.92 | 333527.04 | 6687.07/2.046% |
| 2025-07-21 | 中新集团(601512.SH) | 7.7612074094259 | 44712 | 155 | 8.01 | 358143.12 | 11124.01/3.206% |
交易详情
| 2025-07-29 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 600 | 7.85 | 4710 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -2600 | 8.02 | -20852 | ¥27.11 | 672.86 |
| 2025-07-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -81098 | 4.18 | -338989.64 | ¥440.69 | 19221.82 |
| 2025-07-15 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -1200 | 7.48 | -8976 | ¥13.98 | -337.45 |
| 2025-07-11 | 退市海越(600387.SH) | 卖 | -360700 | 0.94 | -339058 | ¥0 | -16905.15 |
| 2025-07-08 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 812 | 7.26 | -6.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -700 | 4.11 | -2877 | ¥7.88 | 116.91 |
| 2025-07-08 | XD中新集(601512.SH) | 卖 | -300 | 7.29 | -2187 | ¥7.19 | -141.36 |
| 2025-07-03 | 退市龙宇(603003.SH) | 卖 | -135400 | 2.44 | -330376 | ¥0 | 14799.35 |
| 2025-07-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -51400 | 6.64 | -341296 | ¥443.68 | 7718.48 |
