股民权益成长轮动策略:年化收益率（22.43%）
本策略通过综合筛选财务稳健（非ST、非停牌、高ROE、高每股未分配利润）、小市值（总股本小、流通市值相对小）且已充分上市（上市天数>252）的股票。在满足条件的股票中，进一步筛选流通市值最小的N只股票进行等权重持有，并每3个交易日进行一次轮动，捕捉具有潜在增长价值的小盘股机会。买卖交易均在开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 136.17%
- 年化收益率: 22.43%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 43.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 众鑫股份(603091.SH) | 50.315090217391 | 9200 | 1 | 50.63 | 465796 | 2897.17/0.626% |
| 2025-06-06 | 丰茂股份(301459.SZ) | 40.752221929825 | 11400 | 4 | 43.24 | 492936 | 28360.67/6.105% |
| 2025-06-06 | 常润股份(603201.SH) | 17.884503745318 | 0 | 13 | 18.06 | 0 | 2015.75/0.422% |
| 2025-06-06 | 力聚热能(603391.SH) | 37.069084293384 | 12377 | 22 | 38.2 | 472801.4 | 13997.34/3.051% |
| 2025-06-06 | 科力装备(301552.SZ) | 35.177125720395 | 12859 | 25 | 36.38 | 467810.42 | 15467.76/3.419% |
| 2025-06-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 34.890079428916 | 12676 | 37 | 36.4 | 461406.4 | 19139.75/4.328% |
| 2025-06-05 | 丰茂股份(301459.SZ) | 40.752221929825 | 11400 | 3 | 41.35 | 471390 | 6814.67/1.467% |
| 2025-06-05 | 常润股份(603201.SH) | 17.884503745318 | 26700 | 12 | 17.96 | 479532 | 2015.75/0.422% |
| 2025-06-05 | 力聚热能(603391.SH) | 37.069084293384 | 12577 | 21 | 38.17 | 480064.09 | 13846.22/2.97% |
| 2025-06-05 | 科力装备(301552.SZ) | 35.177125720395 | 12859 | 24 | 36.83 | 473596.97 | 21254.31/4.699% |
交易详情
| 2025-06-06 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -26700 | 17.9 | -477930 | ¥621.31 | 413.75 |
| 2025-06-06 | 力聚热能(603391.SH) | 卖 | -200 | 38.19 | -7638 | ¥12.64 | 224.18 |
| 2025-06-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 700 | 37.52 | 26264 | ¥7.88 | 0 |
| 2025-06-06 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 9200 | 50.3 | 462760 | ¥138.83 | 0 |
| 2025-06-03 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -16300 | 30.33 | -494379 | ¥642.69 | 43987.17 |
| 2025-06-03 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 1500 | 36.4 | 54600 | ¥16.38 | 0 |
| 2025-06-03 | 力聚热能(603391.SH) | 买 | 300 | 37.65 | 11295 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 丰茂股份(301459.SZ) | 买 | 11400 | 40.74 | 464436 | ¥139.33 | 0 |
| 2025-06-03 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 200 | 38.44 | 7688 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 常润股份(603201.SH) | 买 | 100 | 17.72 | 1772 | ¥5 | 0 |
