股民权益成长轮动策略:年化收益率（24.33%）
本策略通过综合筛选财务稳健（非ST、非停牌、高ROE、高每股未分配利润）、小市值（总股本小、流通市值相对小）且已充分上市（上市天数>252）的股票。在满足条件的股票中，进一步筛选流通市值最小的N只股票进行等权重持有，并每3个交易日进行一次轮动，捕捉具有潜在增长价值的小盘股机会。买卖交易均在开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 161%
- 年化收益率: 24.33%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.75
- 最大回撤: 43.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 丰茂股份(301459.SZ) | 46.353901785714 | 11200 | 2 | 45.85 | 513520 | -5643.7/-1.087% |
| 2025-08-01 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.862589276316 | 16000 | 14 | 32.24 | 515840 | -25961.43/-4.792% |
| 2025-08-01 | 力聚热能(603391.SH) | 37.286473135406 | 13277 | 62 | 39.8 | 528424.6 | 33372.1/6.741% |
| 2025-08-01 | 科力装备(301552.SZ) | 35.438337234715 | 13259 | 65 | 39.19 | 519620.21 | 49743.3/10.586% |
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.108641229164 | 13976 | 77 | 37.64 | 526056.64 | 35378.27/7.21% |
| 2025-07-31 | 丰茂股份(301459.SZ) | 46.353901785714 | 11200 | 1 | 47.2 | 528640 | 9476.3/1.825% |
| 2025-07-31 | 常润股份(603201.SH) | 16.384913931889 | 0 | 4 | 16.18 | 0 | -3711.72/-0.701% |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.862589276316 | 16000 | 13 | 32.08 | 513280 | -28521.43/-5.264% |
| 2025-07-31 | 力聚热能(603391.SH) | 37.286473135406 | 13277 | 61 | 39.42 | 523379.34 | 28326.84/5.722% |
| 2025-07-31 | 科力装备(301552.SZ) | 35.438337234715 | 13259 | 64 | 39.03 | 517498.77 | 47621.86/10.135% |
交易详情
| 2025-07-31 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -32300 | 16.27 | -525521 | ¥683.18 | -3711.72 |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 33.15 | 3315 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -100 | 37.88 | -3788 | ¥8.79 | 277.14 |
| 2025-07-31 | 丰茂股份(301459.SZ) | 买 | 11200 | 46.34 | 519008 | ¥155.7 | 0 |
| 2025-07-28 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -11400 | 51.9 | -591660 | ¥769.16 | 126215.26 |
| 2025-07-28 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 800 | 33.78 | 27024 | ¥8.11 | 0 |
| 2025-07-28 | 力聚热能(603391.SH) | 买 | 300 | 40.08 | 12024 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 300 | 39.97 | 11991 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 300 | 37.83 | 11349 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 常润股份(603201.SH) | 买 | 32300 | 16.38 | 529074 | ¥158.72 | 0 |
