基本面长线策略:年化收益率（33.86%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 261.34%
- 年化收益率: 33.86%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 44.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.7029099573257 | 70300 | 29 | 10.07 | 707921 | 25806.43/3.783% |
| 2025-08-01 | 微创光电(430198.BJ) | 12.709761434109 | 51600 | 59 | 11.17 | 576372 | -79451.69/-12.115% |
| 2025-08-01 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.307259145184 | 45900 | 89 | 17.02 | 781218 | 170414.81/27.9% |
| 2025-08-01 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.6237520891661 | 93937 | 119 | 7.74 | 727072.38 | 104856.98/16.852% |
| 2025-08-01 | 保立佳(301037.SZ) | 9.3674387743301 | 57200 | 209 | 14.35 | 820820 | 285002.5/53.19% |
| 2025-07-31 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.7029099573257 | 70300 | 28 | 9.91 | 696673 | 14558.43/2.134% |
| 2025-07-31 | 微创光电(430198.BJ) | 12.709761434109 | 51600 | 58 | 11.48 | 592368 | -63455.69/-9.676% |
| 2025-07-31 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.307259145184 | 45900 | 88 | 16.65 | 764235 | 153431.81/25.12% |
| 2025-07-31 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.6237520891661 | 93937 | 118 | 7.6 | 713921.2 | 91705.8/14.739% |
| 2025-07-31 | 保立佳(301037.SZ) | 9.3674387743301 | 57200 | 208 | 13.96 | 798512 | 262694.5/49.027% |
交易详情
| 2025-06-24 | 同辉信息(430090.BJ) | 卖 | -100800 | 8.1 | -816480 | ¥1061.42 | 151000.42 |
| 2025-06-24 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 4500 | 11.9 | 53550 | ¥16.07 | 0 |
| 2025-06-24 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 6000 | 7.25 | 43500 | ¥13.05 | 0 |
| 2025-06-24 | 凯腾精工(871553.BJ) | 买 | 70300 | 9.7 | 681910 | ¥204.57 | 0 |
| 2025-06-24 | 微创光电(430198.BJ) | 买 | 3500 | 13.2 | 46200 | ¥13.86 | 0 |
| 2025-06-24 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 买 | 1500 | 14.88 | 22320 | ¥6.7 | 0 |
| 2025-06-06 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 237 | 7.38 | -4.94 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | *ST荣控(000668.SZ) | 卖 | -112500 | 5.68 | -639000 | ¥830.7 | -55583.32 |
| 2025-05-12 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 卖 | -39100 | 17.3 | -676430 | ¥879.36 | 66287.01 |
| 2025-05-12 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 2500 | 12.35 | 30875 | ¥9.26 | 0 |
