基本面长线策略:年化收益率（33.3%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 238.83%
- 年化收益率: 33.3%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 44.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 同辉信息(430090.BJ) | 6.6019799603175 | 100800 | 19 | 6.88 | 693504 | 28024.42/4.211% |
| 2025-06-06 | 微创光电(430198.BJ) | 12.673801039501 | 48100 | 19 | 14.02 | 674362 | 64752.17/10.622% |
| 2025-06-06 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.253975107296 | 44400 | 49 | 15.2 | 674880 | 86403.51/14.683% |
| 2025-06-06 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.5808743759737 | 87937 | 79 | 7.34 | 645457.58 | 66755.23/11.535% |
| 2025-06-06 | 保立佳(301037.SZ) | 9.1508809846619 | 52700 | 169 | 12.67 | 667709 | 185457.57/38.457% |
| 2025-06-05 | 同辉信息(430090.BJ) | 6.6019799603175 | 100800 | 18 | 6.72 | 677376 | 11896.42/1.788% |
| 2025-06-05 | 微创光电(430198.BJ) | 12.673801039501 | 48100 | 18 | 13.79 | 663299 | 53689.17/8.807% |
| 2025-06-05 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.253975107296 | 44400 | 48 | 14.97 | 664668 | 76191.51/12.947% |
| 2025-06-05 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.5986584948689 | 87700 | 78 | 7.4 | 648980 | 70277.65/12.144% |
| 2025-06-05 | 保立佳(301037.SZ) | 9.1508809846619 | 52700 | 168 | 12.35 | 650845 | 168593.57/34.96% |
交易详情
| 2025-06-06 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 237 | 7.38 | -4.94 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 卖 | -39100 | 17.3 | -676430 | ¥879.36 | 66287.01 |
| 2025-05-12 | *ST荣控(000668.SZ) | 卖 | -112500 | 5.68 | -639000 | ¥830.7 | -55583.32 |
| 2025-05-12 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 2500 | 12.35 | 30875 | ¥9.26 | 0 |
| 2025-05-12 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 1500 | 7.48 | 11220 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-12 | 同辉信息(430090.BJ) | 买 | 100800 | 6.6 | 665280 | ¥199.58 | 0 |
| 2025-05-12 | 微创光电(430198.BJ) | 买 | 48100 | 12.67 | 609427 | ¥182.83 | 0 |
| 2025-05-12 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 卖 | -2200 | 14.62 | -32164 | ¥41.81 | 3005.25 |
| 2025-03-25 | 凯腾精工(871553.BJ) | 卖 | -70000 | 10.6 | -742000 | ¥964.6 | 182532.21 |
| 2025-03-25 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 1800 | 7.11 | 12798 | ¥5 | 0 |
