约翰·内夫风格策略:年化收益率（35.83%）
本策略综合考虑了股票的估值水平、财务稳健性、波动率以及近期的市场表现。通过筛选出低估值、低负债、正现金流、低波动且近期涨幅较小的股票，构建投资组合，期望捕捉市场可能存在的定价偏差和轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 59.27%
- 年化收益率: 35.83%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 39.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 苏州龙杰(603332.SH) | 14.404320072333 | 55300 | 2 | 13.9 | 768670 | -27888.9/-3.501% |
| 2025-08-01 | 金牛化工(600722.SH) | 6.0318090029762 | 134400 | 2 | 6 | 806400 | -4275.13/-0.527% |
| 2025-07-31 | 苏州龙杰(603332.SH) | 14.404320072333 | 55300 | 1 | 14.04 | 776412 | -20146.9/-2.529% |
| 2025-07-31 | 金牛化工(600722.SH) | 6.0318090029762 | 134400 | 1 | 5.93 | 796992 | -13683.13/-1.688% |
| 2025-07-31 | 正强股份(301119.SZ) | 35.220563013699 | 0 | 24 | 38.55 | 0 | 83645.67/10.844% |
| 2025-07-31 | 红墙股份(002809.SZ) | 12.593776935484 | 0 | 24 | 12.18 | 0 | -8294.17/-1.062% |
| 2025-07-30 | 正强股份(301119.SZ) | 35.220563013699 | 21900 | 23 | 39.04 | 854976 | 83645.67/10.844% |
| 2025-07-30 | 红墙股份(002809.SZ) | 12.593776935484 | 62000 | 23 | 12.46 | 772520 | -8294.17/-1.062% |
| 2025-07-29 | 正强股份(301119.SZ) | 35.220563013699 | 21900 | 22 | 41.19 | 902061 | 130730.67/16.949% |
| 2025-07-29 | 红墙股份(002809.SZ) | 12.593776935484 | 62000 | 22 | 12.53 | 776860 | -3954.17/-0.506% |
交易详情
| 2025-07-31 | 正强股份(301119.SZ) | 卖 | -21900 | 38.88 | -851472 | ¥1106.91 | 80141.67 |
| 2025-07-31 | 红墙股份(002809.SZ) | 卖 | -62000 | 12.46 | -772520 | ¥1004.28 | -8294.17 |
| 2025-07-31 | 金牛化工(600722.SH) | 买 | 134400 | 6.03 | 810432 | ¥243.13 | 0 |
| 2025-07-31 | 苏州龙杰(603332.SH) | 买 | 55300 | 14.4 | 796320 | ¥238.9 | 0 |
| 2025-06-30 | 岭南控股(000524.SZ) | 卖 | -62127 | 11.74 | -729370.98 | ¥948.18 | 24545.6 |
| 2025-06-30 | 石英股份(603688.SH) | 卖 | -23235 | 35.21 | -818104.35 | ¥1063.54 | 108952.67 |
| 2025-06-30 | 红墙股份(002809.SZ) | 买 | 62000 | 12.59 | 780580 | ¥234.17 | 0 |
| 2025-06-30 | 正强股份(301119.SZ) | 买 | 21900 | 35.21 | 771099 | ¥231.33 | 0 |
| 2025-06-19 | 岭南控股(000524.SZ) | 买 | 427 | 11.55 | -4.15 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 石英股份(603688.SH) | 买 | 135 | 32.4 | -15 | ¥0 | 0 |
