低波高活跃策略:年化收益率（-8.09%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: -12.03%
- 年化收益率: -8.09%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.16
- 最大回撤: 27.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 柳 工(000528.SZ) | 10.923275776398 | 16100 | 2 | 10.78 | 173558 | -2306.74/-1.312% |
| 2025-08-01 | 许继电气(000400.SZ) | 22.80684025974 | 7700 | 2 | 22.6 | 174020 | -1592.67/-0.907% |
| 2025-08-01 | 金岭矿业(000655.SZ) | 8.4298873239437 | 21300 | 7 | 8.16 | 173808 | -5748.6/-3.202% |
| 2025-08-01 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.8120431906615 | 25700 | 7 | 6.75 | 173475 | -1594.51/-0.911% |
| 2025-08-01 | 深南电A(000037.SZ) | 9.6785989637306 | 19300 | 12 | 9.08 | 175244 | -11552.96/-6.185% |
| 2025-07-31 | 柳 工(000528.SZ) | 10.923275776398 | 16100 | 1 | 10.7 | 172270 | -3594.74/-2.044% |
| 2025-07-31 | 许继电气(000400.SZ) | 22.80684025974 | 7700 | 1 | 22.71 | 174867 | -745.67/-0.425% |
| 2025-07-31 | 金岭矿业(000655.SZ) | 8.4298873239437 | 21300 | 6 | 8.12 | 172956 | -6600.6/-3.676% |
| 2025-07-31 | 建投能源(000600.SZ) | 7.482244017094 | 0 | 6 | 7.16 | 0 | -4498.51/-2.569% |
| 2025-07-31 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.8120431906615 | 25700 | 6 | 6.71 | 172447 | -2622.51/-1.498% |
交易详情
| 2025-07-31 | 丰原药业(000153.SZ) | 卖 | -26100 | 7.37 | -192357 | ¥250.06 | 15606.99 |
| 2025-07-31 | 建投能源(000600.SZ) | 卖 | -23400 | 7.31 | -171054 | ¥222.37 | -4030.51 |
| 2025-07-31 | 深南电A(000037.SZ) | 买 | 300 | 9.18 | 2754 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 7700 | 22.8 | 175560 | ¥52.67 | 0 |
| 2025-07-31 | 柳 工(000528.SZ) | 买 | 16100 | 10.92 | 175812 | ¥52.74 | 0 |
| 2025-07-31 | 金岭矿业(000655.SZ) | 买 | 500 | 8.31 | 4155 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 卖 | -26300 | 6.61 | -173843 | ¥226 | -2156.78 |
| 2025-07-24 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 卖 | -36700 | 4.83 | -177261 | ¥230.44 | -420.29 |
| 2025-07-24 | 长虹美菱(000521.SZ) | 卖 | -24200 | 7.58 | -183436 | ¥238.47 | 6723 |
| 2025-07-24 | 深南电A(000037.SZ) | 买 | 800 | 9.3 | 7440 | ¥5 | 0 |
