低波高活跃策略:年化收益率（-7.07%）
本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: -9.5%
- 年化收益率: -7.07%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: -0.13
- 夏普比率: -0.11
- 最大回撤: 27.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 建投能源(000600.SZ) | 7.2721810810811 | 25900 | 2 | 7.08 | 183372 | -4977.49/-2.643% |
| 2025-06-06 | 德龙汇能(000593.SZ) | 5.9117729299363 | 31400 | 2 | 6.01 | 188714 | 3084.33/1.662% |
| 2025-06-06 | 北部湾港(000582.SZ) | 8.6726009389671 | 21300 | 2 | 8.69 | 185097 | 370.6/0.201% |
| 2025-06-06 | 飞亚达(000026.SZ) | 12.763969014085 | 12600 | 12 | 12.94 | 163044 | 2217.99/1.379% |
| 2025-06-06 | 珠海港(000507.SZ) | 5.512648358209 | 33500 | 7 | 5.48 | 183580 | -1093.72/-0.592% |
| 2025-06-05 | 建投能源(000600.SZ) | 7.2721810810811 | 25900 | 1 | 7.03 | 182077 | -6272.49/-3.33% |
| 2025-06-05 | 德龙汇能(000593.SZ) | 5.9117729299363 | 31400 | 1 | 5.91 | 185574 | -55.67/-0.03% |
| 2025-06-05 | 北部湾港(000582.SZ) | 8.6726009389671 | 21300 | 1 | 8.6 | 183180 | -1546.4/-0.837% |
| 2025-06-05 | 威孚高科(000581.SZ) | 19.955985555556 | 0 | 6 | 20.08 | 0 | 846.13/0.471% |
| 2025-06-05 | 中集集团(000039.SZ) | 7.7323188841202 | 0 | 6 | 7.76 | 0 | 644.97/0.358% |
交易详情
| 2025-06-05 | 深南电A(000037.SZ) | 卖 | -21100 | 9.16 | -193276 | ¥251.26 | 12205.23 |
| 2025-06-05 | 威孚高科(000581.SZ) | 卖 | -9000 | 20.01 | -180090 | ¥234.12 | 486.13 |
| 2025-06-05 | 中集集团(000039.SZ) | 卖 | -23300 | 7.75 | -180575 | ¥234.75 | 411.97 |
| 2025-06-05 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -700 | 13.93 | -9751 | ¥14.75 | 816.22 |
| 2025-06-05 | 珠海港(000507.SZ) | 买 | 1000 | 5.54 | 5540 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 北部湾港(000582.SZ) | 买 | 21300 | 8.67 | 184671 | ¥55.4 | 0 |
| 2025-06-05 | 德龙汇能(000593.SZ) | 买 | 31400 | 5.91 | 185574 | ¥55.67 | 0 |
| 2025-06-05 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 25900 | 7.27 | 188293 | ¥56.49 | 0 |
| 2025-05-28 | 飞亚达(000026.SZ) | 买 | 400 | 13.77 | -12 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-28 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -26100 | 6.83 | -178263 | ¥231.74 | -1619.95 |
