达里奥稳健高息高波动策略:年化收益率（-4.89%）
本策略综合考虑股票的 Beta 值、股息率和资产负债率，筛选出低风险、高股息且财务稳健的股票。在此基础上，策略进一步利用过去20个交易日的波动率指标，选取波动性相对较高的股票构建投资组合，旨在捕捉稳健标的中短期可能存在的市场关注度提升机会。策略持仓周期为60天，到期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -15.85%
- 年化收益率: -4.89%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: -0.05
- 最大回撤: 55.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 蓝焰控股(000968.SZ) | 7.1427792256143 | 10744 | 26 | 7.04 | 75637.76 | -1104.26/-1.439% |
| 2025-08-01 | 天地数码(300743.SZ) | 19.935979487179 | 3900 | 26 | 20.53 | 80067 | 2316.68/2.98% |
| 2025-08-01 | 仙乐健康(300791.SZ) | 23.9671875 | 3200 | 26 | 23.2 | 74240 | -2455/-3.201% |
| 2025-08-01 | 菜百股份(605599.SH) | 16.0048 | 4800 | 26 | 15.09 | 72432 | -4391.04/-5.716% |
| 2025-08-01 | 豪悦护理(605009.SH) | 40.272078947368 | 1900 | 26 | 38.01 | 72219 | -4297.95/-5.617% |
| 2025-08-01 | 潮宏基(002345.SZ) | 13.64409137931 | 5800 | 26 | 14.22 | 82476 | 3340.27/4.221% |
| 2025-08-01 | 荣泰健康(603579.SH) | 24.867458064516 | 3100 | 26 | 33.55 | 104005 | 26915.88/34.915% |
| 2025-08-01 | 大洋生物(003017.SZ) | 25.15754516129 | 3100 | 26 | 33.09 | 102579 | 24590.61/31.531% |
| 2025-08-01 | 有友食品(603697.SH) | 13.0039 | 6000 | 26 | 12.18 | 73080 | -4943.4/-6.336% |
| 2025-08-01 | 时代出版(600551.SH) | 8.7926366666667 | 9000 | 26 | 9.3 | 83700 | 4566.27/5.77% |
交易详情
| 2025-07-11 | 蓝焰控股(000968.SZ) | 买 | 44 | 7.18 | -5.08 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 天力复合(873576.BJ) | 买 | 13 | 34.72 | -28.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -2455 | 30.19 | -74116.45 | ¥96.35 | -17.78 |
| 2025-06-27 | 万德股份(836419.BJ) | 卖 | -5841 | 14.85 | -86738.85 | ¥112.76 | 12186.49 |
| 2025-06-27 | 远翔新材(301300.SZ) | 卖 | -2527 | 35.47 | -89632.69 | ¥116.52 | 22387.52 |
| 2025-06-27 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -5538 | 14.63 | -81020.94 | ¥105.33 | -4352.66 |
| 2025-06-27 | 天力复合(873576.BJ) | 卖 | -2413 | 34.78 | -83924.14 | ¥109.1 | 9165.72 |
| 2025-06-27 | 天正电气(605066.SH) | 卖 | -10545 | 7.29 | -76873.05 | ¥99.93 | -874.27 |
| 2025-06-27 | 华融化学(301256.SZ) | 卖 | -7178 | 10.25 | -73574.5 | ¥95.65 | -7176.72 |
| 2025-06-27 | 天铭科技(836270.BJ) | 卖 | -4519 | 17.35 | -78404.65 | ¥101.93 | 1337.54 |
