稳负债轮动策略:年化收益率（109.82%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 208.43%
- 年化收益率: 109.82%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 1.11
- 夏普比率: 1.53
- 最大回撤: 50.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655294929577 | 35500 | 2 | 17.64 | 626220 | -542.97/-0.087% |
| 2025-08-01 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945263158 | 19000 | 2 | 32.24 | 612560 | -17478.96/-2.774% |
| 2025-08-01 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499109792 | 33400 | 7 | 18.3 | 611220 | -1185.67/-0.194% |
| 2025-08-01 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856555497382 | 19100 | 7 | 31.46 | 600886 | -26674.21/-4.25% |
| 2025-08-01 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.788215140424 | 48200 | 17 | 12.97 | 625154 | 8762.03/1.422% |
| 2025-07-31 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655294929577 | 35500 | 1 | 17.43 | 618765 | -7997.97/-1.276% |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945263158 | 19000 | 1 | 32.08 | 609520 | -20518.96/-3.257% |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499109792 | 33400 | 6 | 18.25 | 609550 | -2855.67/-0.466% |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856555497382 | 19100 | 6 | 31.45 | 600695 | -26865.21/-4.281% |
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.635971129707 | 0 | 21 | 26.15 | 0 | 24713.29/4.034% |
交易详情
| 2025-07-31 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -28792 | 22.5 | -647820 | ¥842.17 | 72361.93 |
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -23900 | 26.6 | -635740 | ¥826.46 | 23040.29 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 800 | 33 | 26400 | ¥7.92 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -300 | 18.7 | -5610 | ¥10.61 | 109.35 |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 19000 | 33.15 | 629850 | ¥188.96 | 0 |
| 2025-07-31 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 35500 | 17.65 | 626575 | ¥187.97 | 0 |
| 2025-07-31 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 1000 | 12.99 | 12990 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -18900 | 32.98 | -623322 | ¥810.32 | 11723.58 |
| 2025-07-24 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -18300 | 33.59 | -614697 | ¥799.11 | 1829.19 |
| 2025-07-24 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 18300 | 32.84 | 600972 | ¥180.29 | 0 |
