稳负债轮动策略:年化收益率（103.91%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 163.75%
- 年化收益率: 103.91%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 1.12
- 夏普比率: 1.45
- 最大回撤: 50.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 31.98959382716 | 16200 | 2 | 31.76 | 514512 | -3719.42/-0.718% |
| 2025-06-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.965586754967 | 30200 | 7 | 17.45 | 526990 | -15570.72/-2.87% |
| 2025-06-06 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.672434027778 | 43200 | 12 | 12.26 | 529632 | -17817.15/-3.255% |
| 2025-06-06 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.310908717949 | 18600 | 17 | 27.95 | 519870 | 11887.1/2.34% |
| 2025-06-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.252518820862 | 21650 | 22 | 24.75 | 535837.5 | 32420.47/6.44% |
| 2025-06-05 | 科拜尔(920066.BJ) | 31.98959382716 | 16200 | 1 | 31.8 | 515160 | -3071.42/-0.593% |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.965586754967 | 30200 | 6 | 17.2 | 519440 | -23120.72/-4.261% |
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 26.086914354067 | 0 | 11 | 24.26 | 0 | -23761.51/-4.358% |
| 2025-06-05 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.672434027778 | 43200 | 11 | 12.25 | 529200 | -18249.15/-3.333% |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.310908717949 | 18600 | 16 | 29.36 | 546096 | 38113.1/7.503% |
交易详情
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -20900 | 25.11 | -524799 | ¥682.24 | -20417.51 |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 1300 | 17.52 | 22776 | ¥6.83 | 0 |
| 2025-06-05 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 300 | 12.17 | 3651 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -600 | 28.54 | -17124 | ¥22.26 | 737.45 |
| 2025-06-05 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 16200 | 31.98 | 518076 | ¥155.42 | 0 |
| 2025-06-05 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -400 | 24.46 | -9784 | ¥14.78 | 482.99 |
| 2025-05-28 | 五洲医疗(301234.SZ) | 卖 | -18200 | 28.54 | -519428 | ¥675.26 | -15630.47 |
| 2025-05-28 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 800 | 24.8 | 19840 | ¥5.95 | 0 |
| 2025-05-28 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -300 | 27.14 | -8142 | ¥13.14 | -51.27 |
| 2025-05-28 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 800 | 12.25 | 9800 | ¥5 | 0 |
