Beta 猎手策略:年化收益率（8.22%）
本策略选取 Beta 值最高的 10 只股票，7天轮动，追逐市场高波动性，期望在市场上涨时获得更高收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.35%
- 年化收益率: 8.22%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.39
- 最大回撤: 60.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 国航远洋(833171.BJ) | 9.8329490740741 | 10800 | 4 | 9.78 | 105624 | -571.85/-0.538% |
| 2025-06-06 | 东方园林(002310.SZ) | 2.400720043573 | 45900 | 4 | 2.29 | 105111 | -5082.05/-4.612% |
| 2025-06-06 | 文投控股(600715.SH) | 2.2406719665272 | 47400 | 9 | 2.41 | 114234 | 8026.15/7.557% |
| 2025-06-06 | 宝馨科技(002514.SZ) | 5.8621450777202 | 19300 | 9 | 5.73 | 110589 | -2550.4/-2.254% |
| 2025-06-06 | 七丰精工(873169.BJ) | 37.375478378378 | 3700 | 14 | 33.08 | 122396 | -15893.27/-11.493% |
| 2025-06-06 | 志晟信息(832171.BJ) | 29.758925641026 | 3800 | 14 | 30.1 | 114380 | 1296.08/1.146% |
| 2025-06-06 | 华光源海(872351.BJ) | 34.120067567568 | 3500 | 14 | 31.82 | 111370 | -8050.24/-6.741% |
| 2025-06-06 | 方大新材(838163.BJ) | 17.585274242424 | 6300 | 14 | 17.04 | 107352 | -3435.23/-3.101% |
| 2025-06-06 | 理工导航(688282.SH) | 42.612781481481 | 2700 | 19 | 41.3 | 111510 | -3544.51/-3.081% |
| 2025-06-06 | 新宁物流(300013.SZ) | 3.9411819112628 | 26800 | 19 | 4.1 | 109880 | 4256.32/4.03% |
交易详情
| 2025-06-03 | 和展能源(000809.SZ) | 卖 | -33700 | 3.2 | -107840 | ¥140.19 | -6547.87 |
| 2025-06-03 | 华如科技(301302.SZ) | 卖 | -4100 | 23.98 | -98318 | ¥127.81 | 2308.21 |
| 2025-06-03 | 新宁物流(300013.SZ) | 卖 | -1200 | 4.09 | -4908 | ¥9.91 | 178.58 |
| 2025-06-03 | 东方园林(002310.SZ) | 买 | 45900 | 2.4 | 110160 | ¥33.05 | 0 |
| 2025-06-03 | 志晟信息(832171.BJ) | 卖 | -100 | 30.1 | -3010 | ¥8.01 | 34.11 |
| 2025-06-03 | 华光源海(872351.BJ) | 卖 | -200 | 30.5 | -6100 | ¥11.1 | -724.01 |
| 2025-06-03 | 七丰精工(873169.BJ) | 买 | 100 | 29.93 | 2993 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 文投控股(600715.SH) | 卖 | -400 | 2.3 | -920 | ¥5.92 | 23.73 |
| 2025-06-03 | 方大新材(838163.BJ) | 卖 | -200 | 17.52 | -3504 | ¥8.5 | -13.05 |
| 2025-06-03 | 国航远洋(833171.BJ) | 买 | 10800 | 9.83 | 106164 | ¥31.85 | 0 |
