麦克尔·普里斯典型价值投资法:年化收益率（18.66%）
本策略结合价值投资和资金流向分析，筛选出被低估（股价低于每股净资产，低负债）且近期受到主力资金青睐的股票。策略选取股价小于50元、资产负债率低于30%、股价低于每股净资产的非ST、非新股、非科创板/北交所股票，并从中选取当日主力资金流向/流通市值排名前10的股票构建投资组合，每5个交易日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 55.69%
- 年化收益率: 18.66%
- 基准收益率: 0.97%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 8.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.5907770712909 | 51900 | 3 | 2.53 | 131307 | -3154.33/-2.346% |
| 2025-06-12 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.5907770712909 | 51900 | 2 | 2.53 | 131307 | -3154.33/-2.346% |
| 2025-06-11 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.5907770712909 | 51900 | 1 | 2.74 | 142206 | 7744.67/5.76% |
| 2025-05-28 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3318990147783 | 0 | 4 | 6.39 | 0 | 1382.45/1.076% |
| 2025-05-27 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3318990147783 | 20300 | 3 | 6.4 | 129920 | 1382.45/1.076% |
| 2025-05-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3318990147783 | 20300 | 2 | 6.39 | 129717 | 1179.45/0.918% |
| 2025-05-23 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3318990147783 | 20300 | 1 | 6.26 | 127078 | -1459.55/-1.136% |
| 2025-05-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3519048543689 | 0 | 11 | 6.47 | 0 | 2205.14/1.702% |
| 2025-05-20 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3519048543689 | 20400 | 10 | 6.46 | 131784 | 2205.14/1.702% |
| 2025-05-19 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.3519048543689 | 20600 | 9 | 6.38 | 131428 | 578.76/0.442% |
交易详情
| 2025-06-11 | 退市龙宇(603003.SH) | 买 | 51900 | 2.59 | 134421 | ¥40.33 | 0 |
| 2025-05-28 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -20300 | 6.41 | -130123 | ¥169.16 | 1585.45 |
| 2025-05-23 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 20300 | 6.33 | 128499 | ¥38.55 | 0 |
| 2025-05-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -20400 | 6.48 | -132192 | ¥171.85 | 2613.14 |
| 2025-05-20 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -200 | 6.4 | -1280 | ¥6.28 | 9.62 |
| 2025-05-07 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 20600 | 6.35 | 130810 | ¥39.24 | 0 |
| 2025-04-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -33300 | 4.1 | -136530 | ¥177.49 | 8952.74 |
| 2025-04-10 | 建科股份(301115.SZ) | 卖 | -10400 | 13.28 | -138112 | ¥179.55 | 9633.47 |
| 2025-04-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 33300 | 3.83 | 127539 | ¥38.26 | 0 |
| 2025-04-08 | 建科股份(301115.SZ) | 买 | 10400 | 12.35 | 128440 | ¥38.53 | 0 |
