低市净率小市值轮动策略:年化收益率（104.99%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 68.9%
- 年化收益率: 104.99%
- 基准收益率: 4.24%
- 阿尔法: 1.01
- 夏普比率: 2.3
- 最大回撤: 23.18%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 6.1818541818182 | 27500 | 3 | 6.03 | 165825 | -4175.99/-2.456% |
| 2025-08-01 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.763227848101 | 15800 | 3 | 10.55 | 166690 | -3369/-1.981% |
| 2025-08-01 | 丰林集团(601996.SH) | 2.2806840482574 | 74600 | 3 | 2.29 | 170834 | 694.97/0.408% |
| 2025-08-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.0722752066116 | 24200 | 8 | 7.04 | 170368 | -781.06/-0.456% |
| 2025-08-01 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.1809539196941 | 50900 | 8 | 3.25 | 165425 | 3514.45/2.171% |
| 2025-08-01 | 和展能源(000809.SZ) | 3.1337385416667 | 57600 | 18 | 2.98 | 171648 | -8855.34/-4.906% |
| 2025-08-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1837093617021 | 23500 | 18 | 7.28 | 171080 | 2262.83/1.34% |
| 2025-08-01 | 京能置业(600791.SH) | 4.281125604509 | 33600 | 63 | 5 | 168000 | 24154.18/16.792% |
| 2025-08-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.864188015473 | 13701 | 63 | 12.41 | 170029.41 | 7478.17/4.601% |
| 2025-08-01 | 宁波联合(600051.SH) | 6.710379165472 | 22337 | 63 | 7.55 | 168644.35 | 18754.61/12.512% |
交易详情
| 2025-07-30 | 勘设股份(603458.SH) | 卖 | -19100 | 9.07 | -173237 | ¥225.21 | 10838.29 |
| 2025-07-30 | 设研院(300732.SZ) | 卖 | -20500 | 8.58 | -175890 | ¥228.66 | 42857.68 |
| 2025-07-30 | 恒丰纸业(600356.SH) | 卖 | -19170 | 9 | -172530 | ¥224.29 | 20413.48 |
| 2025-07-30 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 300 | 12.53 | 3759 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 700 | 7.66 | 5362 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 和展能源(000809.SZ) | 买 | 2400 | 2.99 | 7176 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 丰林集团(601996.SH) | 买 | 74600 | 2.28 | 170088 | ¥51.03 | 0 |
| 2025-07-30 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 700 | 7.26 | 5082 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -1400 | 3.39 | -4746 | ¥9.75 | 292.66 |
| 2025-07-30 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 15800 | 10.76 | 170008 | ¥51 | 0 |
