盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（8.08%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.82%
- 年化收益率: 8.08%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 37.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 维海德(301318.SZ) | 31.710316479169 | 8089 | 45 | 35.72 | 288939.08 | 32434.33/12.645% |
| 2025-08-01 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 4925 | 59 | 59.05 | 290821.25 | 51881.08/21.713% |
| 2025-08-01 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 15.950092896175 | 18300 | 59 | 14.21 | 260043 | -31843.7/-10.91% |
| 2025-08-01 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.232250308769 | 9845 | 59 | 27.76 | 273297.2 | 54420.7/24.864% |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 34.356965834453 | 6544 | 185 | 41.82 | 273670.08 | 48838.1/21.722% |
| 2025-07-31 | 维海德(301318.SZ) | 31.710316479169 | 8089 | 44 | 35.48 | 286997.72 | 30492.97/11.888% |
| 2025-07-31 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 4925 | 58 | 61.69 | 303823.25 | 64883.08/27.155% |
| 2025-07-31 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 15.950092896175 | 18300 | 58 | 14.14 | 258762 | -33124.7/-11.348% |
| 2025-07-31 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.232250308769 | 9845 | 58 | 28.57 | 281271.65 | 62395.15/28.507% |
| 2025-07-31 | 江南奕帆(301023.SZ) | 34.356965834453 | 6544 | 184 | 41.35 | 270594.4 | 45762.42/20.354% |
交易详情
| 2025-07-30 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 100 | 14.44 | 1444 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -1600 | 29.34 | -46944 | ¥61.03 | 11372.4 |
| 2025-07-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 500 | 43.55 | 21775 | ¥6.53 | 0 |
| 2025-07-30 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 300 | 35.35 | 10605 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 昊帆生物(301393.SZ) | 卖 | -100 | 58.41 | -5841 | ¥10.84 | 989.42 |
| 2025-07-10 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -500 | 23.08 | -11540 | ¥16.54 | 423.87 |
| 2025-07-10 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 200 | 14.5 | 2900 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 200 | 33.68 | 6736 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -200 | 21.12 | -4224 | ¥9.22 | -222.45 |
| 2025-06-20 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 700 | 13.83 | 9681 | ¥5 | 0 |
