盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（6.32%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.7%
- 年化收益率: 6.32%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 37.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 维海德(301318.SZ) | 31.500701028175 | 7489 | 5 | 31.55 | 236277.95 | 369.2/0.157% |
| 2025-06-06 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 5025 | 19 | 52.88 | 265722 | 21930.25/8.995% |
| 2025-06-06 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 16.060502890173 | 17300 | 19 | 15.18 | 262614 | -15232.7/-5.482% |
| 2025-06-06 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.314932231405 | 12100 | 19 | 21.73 | 262933 | -7077.68/-2.621% |
| 2025-06-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 33.205162677692 | 5744 | 145 | 43.13 | 247738.72 | 57008.27/29.889% |
| 2025-06-05 | 维海德(301318.SZ) | 31.500701028175 | 7489 | 4 | 31.31 | 234480.59 | -1428.16/-0.605% |
| 2025-06-05 | 昊帆生物(301393.SZ) | 48.515770892019 | 5025 | 18 | 54.39 | 273309.75 | 29518/12.108% |
| 2025-06-05 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 16.060502890173 | 17300 | 18 | 15.09 | 261057 | -16789.7/-6.043% |
| 2025-06-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 22.314932231405 | 12100 | 18 | 21.85 | 264385 | -5625.68/-2.084% |
| 2025-06-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 33.205162677692 | 5744 | 144 | 44.47 | 255435.68 | 64705.23/33.925% |
交易详情
| 2025-06-03 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 89 | 30.62 | -12.82 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 金海通(603061.SH) | 卖 | -3200 | 75.02 | -240064 | ¥312.08 | -22382.71 |
| 2025-05-30 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 200 | 21.59 | 4318 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 800 | 15.14 | 12112 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 维海德(301318.SZ) | 买 | 7400 | 31.87 | 235838 | ¥70.75 | 0 |
| 2025-05-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -100 | 45.99 | -4599 | ¥9.6 | 1278.48 |
| 2025-05-30 | 昊帆生物(301393.SZ) | 卖 | -300 | 52.51 | -15753 | ¥20.75 | 1198.27 |
| 2025-05-23 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 1698 | 47.03 | -36.48 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-22 | 昊帆生物(301393.SZ) | 买 | 25 | 53.5 | -40.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | 神马电力(603530.SH) | 卖 | -10400 | 25.14 | -261456 | ¥339.89 | 21664.08 |
