盈利增长中小市值精选策略:年化收益率（48.52%）
本策略精选盈利快速增长且估值合理的中小市值股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 289.98%
- 年化收益率: 48.52%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 37.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 宁波富邦(600768.SH) | 11.979655905512 | 62900 | 11 | 12.43 | 781847 | 28326.64/3.759% |
| 2025-08-01 | 三羊马(001317.SZ) | 46.239467484663 | 16000 | 21 | 47.09 | 753440 | 13608.52/1.839% |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 30.105290404831 | 27200 | 31 | 28.35 | 771120 | -47743.9/-5.831% |
| 2025-08-01 | 屹通新材(300930.SZ) | 27.722037226319 | 22200 | 36 | 35.62 | 790764 | 175334.77/28.49% |
| 2025-08-01 | 泰祥股份(301192.SZ) | 18.361574755904 | 29471 | 66 | 26.42 | 778623.82 | 237489.85/43.887% |
| 2025-07-31 | 宁波富邦(600768.SH) | 11.979655905512 | 63500 | 10 | 12.16 | 772160 | 11451.85/1.505% |
| 2025-07-31 | 三羊马(001317.SZ) | 46.239467484663 | 16000 | 20 | 46.08 | 737280 | -2551.48/-0.345% |
| 2025-07-31 | 华业香料(300886.SZ) | 30.208761977186 | 25800 | 30 | 28.06 | 723948 | -55438.06/-7.113% |
| 2025-07-31 | 屹通新材(300930.SZ) | 27.722037226319 | 22600 | 35 | 34.58 | 781508 | 154989.96/24.738% |
| 2025-07-31 | 泰祥股份(301192.SZ) | 18.257953618081 | 29071 | 65 | 25.93 | 753811.03 | 223034.06/42.02% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 1400 | 28.19 | 39466 | ¥11.84 | 0 |
| 2025-08-01 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 400 | 25.88 | 10352 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 宁波富邦(600768.SH) | 卖 | -600 | 12.24 | -7344 | ¥12.34 | 156.21 |
| 2025-08-01 | 屹通新材(300930.SZ) | 卖 | -400 | 34.36 | -13744 | ¥18.74 | 2655.19 |
| 2025-07-25 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -200 | 31.02 | -6204 | ¥11.2 | 162.25 |
| 2025-07-25 | 三羊马(001317.SZ) | 卖 | -300 | 50.96 | -15288 | ¥20.29 | 1416.16 |
| 2025-07-25 | 屹通新材(300930.SZ) | 卖 | -1400 | 35.17 | -49238 | ¥64.01 | 10427.15 |
| 2025-07-25 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 1500 | 12.64 | 18960 | ¥5.69 | 0 |
| 2025-07-18 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -16400 | 43.1 | -706840 | ¥918.89 | 39651.9 |
| 2025-07-18 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 300 | 25.52 | 7656 | ¥5 | 0 |
