策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。ORB的计算公式为MIN(ABS(H-C),ABS(L-C))，其中H为昨日最高价，L为昨日最低价，C是昨日收盘价。用ORB计算上下轨的公式为：上轨=open+MEAN(ORB,N)\*M, 下轨=open-MEAN(ORB,N)\*K，其中N是计算平均ORB的时间范围，M和K为固定参数，当价格突破上轨时买入开仓，当价格突破下轨是卖出开仓，设置止盈止损点，并且每日平仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6650 | 0 | 1 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-29 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6642 | 0 | 1 | 6662 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6618.7998046875 | 0 | 1 | 6605.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6574 | 0 | 1 | 6618.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-23 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6522.7998046875 | 0 | 1 | 6500 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-22 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6491.3999023438 | 0 | 1 | 6515.4 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-21 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6476 | 0 | 1 | 6463.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-18 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6408.7998046875 | 0 | 1 | 6413.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-17 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6358 | 0 | 1 | 6390.4 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-14 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6327.7998046875 | 0 | 1 | 6302.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6650 | 6650 | ¥30.59 | 0 |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6609.3999 | -6609.4 | ¥456.05 | -8120.02 |
| 2025-07-29 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6642 | 6642 | ¥30.55 | 0 |
| 2025-07-29 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6663.3999 | -6663.4 | ¥459.77 | 4279.98 |
| 2025-07-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6618.7998 | 6618.8 | ¥30.45 | 0 |
| 2025-07-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6608 | -6608 | ¥455.95 | -2159.96 |
| 2025-07-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6574 | 6574 | ¥30.24 | 0 |
| 2025-07-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6617 | -6617 | ¥456.57 | 8600 |
| 2025-07-23 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6522.7998 | 6522.8 | ¥30 | 0 |
| 2025-07-23 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6503.3999 | -6503.4 | ¥448.73 | -3879.98 |
