ETF网格交易策略:年化收益率（14.21%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 132.11%
- 年化收益率: 14.21%
- 基准收益率: 36.55%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 16.88%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.5373074051027 | 0 | 2 | 1.521 | 0 | -1817.1/-0.736% |
| 2025-08-01 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73416519993576 | 315000 | 13 | 0.74 | 233100 | 1837.96/0.795% |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6376135766423 | 274000 | 28 | 1.671 | 457854 | 9147.88/2.039% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.1820914786017 | 202900 | 28 | 2.303 | 467278.7 | 24532.34/5.541% |
| 2025-08-01 | 标普500(513500.SH) | 1.9893977777778 | 108800 | 51 | 2.172 | 236313.6 | 19867.12/9.179% |
| 2025-07-31 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.5373074051027 | 160700 | 1 | 1.526 | 245228.2 | -1817.1/-0.736% |
| 2025-07-31 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73416519993576 | 315000 | 12 | 0.741 | 233415 | 2152.96/0.931% |
| 2025-07-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6376135766423 | 274000 | 27 | 1.704 | 466896 | 18189.88/4.054% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.1820914786017 | 400300 | 27 | 2.301 | 921090.3 | 47599.08/5.449% |
| 2025-07-31 | 标普500(513500.SH) | 1.9893977777778 | 108800 | 50 | 2.202 | 239577.6 | 23131.12/10.687% |
交易详情
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -197400 | 2.296 | -453230.4 | ¥90.65 | 22485.54 |
| 2025-08-01 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -160700 | 1.527 | -245388.9 | ¥49.08 | -1656.4 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -105000 | 2.354 | -247170 | ¥49.43 | 18050.39 |
| 2025-07-31 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 160700 | 1.537 | 246995.9 | ¥49.4 | 0 |
| 2025-07-31 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -307700 | 0.741 | -228005.7 | ¥45.6 | 2103.07 |
| 2025-07-30 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 94800 | 2.378 | 225434.4 | ¥45.09 | 0 |
| 2025-07-30 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 300 | 0.753 | 225.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -148300 | 1.522 | -225712.6 | ¥45.14 | -1709.31 |
| 2025-07-17 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 311000 | 0.732 | 227652 | ¥45.53 | 0 |
| 2025-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -5900 | 2.217 | -13080.3 | ¥5 | 473.54 |
