该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.3951797664353 | 243700 | 11 | 7.352 | 1791682.4 | -10522.91/-0.584% |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6583664211458 | 1051500 | 11 | 1.671 | 1757056.5 | 13284.21/0.762% |
| 2025-07-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.3956126203655 | 241600 | 10 | 7.35 | 1775760 | -11020.01/-0.617% |
| 2025-07-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6583664211458 | 1059000 | 10 | 1.704 | 1804536 | 48325.96/2.752% |
| 2025-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.3956126203655 | 242000 | 9 | 7.377 | 1785234 | -4504.25/-0.252% |
| 2025-07-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6583574841755 | 1058900 | 9 | 1.68 | 1778952 | 22917.26/1.305% |
| 2025-07-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.3956061843065 | 241600 | 8 | 7.363 | 1778900.8 | -7877.65/-0.441% |
| 2025-07-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6583574841755 | 1060400 | 8 | 1.683 | 1784653.2 | 26130.92/1.486% |
| 2025-07-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.3958893922018 | 240000 | 7 | 7.388 | 1773120 | -1893.45/-0.107% |
| 2025-07-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6583574841755 | 1067600 | 7 | 1.684 | 1797838.4 | 27375.95/1.546% |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -7500 | 1.674 | -12555 | ¥5 | 117.25 |
| 2025-08-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2100 | 7.343 | 15420.3 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.703 | 170.3 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -400 | 7.329 | -2931.6 | ¥5 | -26.65 |
| 2025-07-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1500 | 1.679 | -2518.5 | ¥5 | 30.96 |
| 2025-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 400 | 7.387 | 2954.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -7200 | 1.683 | -12117.6 | ¥5 | 177.43 |
| 2025-07-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1600 | 7.35 | 11760 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -2000 | 1.677 | -3354 | ¥5 | 37.29 |
| 2025-07-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 500 | 7.382 | 3691 | ¥5 | 0 |
