金叉赢家ETF策略:年化收益率（21.64%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 246.03%
- 年化收益率: 21.64%
- 基准收益率: 36.55%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 15.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5203039946441 | 448100 | 1 | 1.516 | 679319.6 | -1928.62/-0.283% |
| 2025-08-01 | 标普500(513500.SH) | 2.1855370266041 | 316400 | 4 | 2.172 | 687220.8 | -4283.12/-0.619% |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6815942465174 | 408800 | 5 | 1.671 | 683104.8 | -4330.93/-0.63% |
| 2025-08-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9711949591595 | 357300 | 11 | 1.955 | 698521.5 | -5786.46/-0.822% |
| 2025-08-01 | 恒指科技(513180.SH) | 0.73819843574826 | 0 | 27 | 0.74 | 0 | 2619.18/0.38% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.2228375656333 | 302700 | 63 | 2.303 | 697118.1 | 24265.17/3.606% |
| 2025-07-31 | 标普500(513500.SH) | 2.1855370266041 | 319500 | 3 | 2.202 | 703539 | 5259.92/0.753% |
| 2025-07-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6815942465174 | 414600 | 4 | 1.704 | 706478.4 | 9289.43/1.332% |
| 2025-07-31 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5775036038628 | 0 | 6 | 1.546 | 0 | -17745.78/-2.948% |
| 2025-07-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9712357574014 | 355700 | 10 | 1.949 | 693259.3 | -7909.26/-1.128% |
交易详情
| 2025-08-01 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -934900 | 0.741 | -692760.9 | ¥138.55 | 2619.18 |
| 2025-08-01 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -3100 | 2.17 | -6727 | ¥5 | -48.16 |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 5700 | 2.296 | 13087.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 448100 | 1.52 | 681112 | ¥136.22 | 0 |
| 2025-08-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1600 | 1.959 | 3134.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -5800 | 1.674 | -9709.2 | ¥5 | -44.05 |
| 2025-07-31 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -381600 | 1.537 | -586519.2 | ¥117.3 | -15456.18 |
| 2025-07-31 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 171200 | 0.741 | 126859.2 | ¥25.37 | 0 |
| 2025-07-31 | 标普500(513500.SH) | 买 | 52200 | 2.196 | 114631.2 | ¥22.93 | 0 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 51900 | 2.354 | 122172.6 | ¥24.43 | 0 |
