价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（12.58%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.41%
- 年化收益率: 12.58%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 52.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 海兴电力(603556.SH) | 26.567968292683 | 12300 | 1 | 26.56 | 326688 | -98.01/-0.03% |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 23.196957042254 | 14200 | 1 | 23.41 | 332422 | 3025.21/0.918% |
| 2025-06-06 | 亚香股份(301220.SZ) | 45.523652777778 | 7200 | 1 | 45.8 | 329760 | 1989.7/0.607% |
| 2025-06-06 | 钢研纳克(300797.SZ) | 13.60408 | 0 | 2 | 13.6 | 0 | 2302.08/0.705% |
| 2025-06-06 | 华贸物流(603128.SH) | 6.4519350393701 | 0 | 2 | 6.34 | 0 | -3654.3/-1.115% |
| 2025-06-06 | 山西汾酒(600809.SH) | 179.23375555556 | 0 | 2 | 181.61 | 0 | 6563.24/2.034% |
| 2025-06-06 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 40.64578625 | 8000 | 3 | 40.93 | 327440 | 2273.71/0.699% |
| 2025-06-06 | 炜冈科技(001256.SZ) | 21.136052866242 | 15600 | 5 | 21.22 | 331032 | 1309.58/0.397% |
| 2025-06-05 | 钢研纳克(300797.SZ) | 13.60408 | 24000 | 1 | 13.7 | 328800 | 2302.08/0.705% |
| 2025-06-05 | 华贸物流(603128.SH) | 6.4519350393701 | 50800 | 1 | 6.38 | 324104 | -3654.3/-1.115% |
交易详情
| 2025-06-06 | 钢研纳克(300797.SZ) | 卖 | -24000 | 13.68 | -328320 | ¥426.82 | 1822.08 |
| 2025-06-06 | 华贸物流(603128.SH) | 卖 | -50800 | 6.37 | -323596 | ¥420.67 | -4162.3 |
| 2025-06-06 | 山西汾酒(600809.SH) | 卖 | -1800 | 182.04 | -327672 | ¥425.97 | 5051.24 |
| 2025-06-06 | 亚香股份(301220.SZ) | 买 | 7200 | 45.51 | 327672 | ¥98.3 | 0 |
| 2025-06-06 | 炜冈科技(001256.SZ) | 卖 | -100 | 21.2 | -2120 | ¥7.12 | 6.39 |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 14200 | 23.19 | 329298 | ¥98.79 | 0 |
| 2025-06-06 | 海兴电力(603556.SH) | 买 | 12300 | 26.56 | 326688 | ¥98.01 | 0 |
| 2025-06-05 | 亚香股份(301220.SZ) | 卖 | -7000 | 46.71 | -326970 | ¥425.06 | 7674.24 |
| 2025-06-05 | 振华科技(000733.SZ) | 卖 | -7000 | 46.48 | -325360 | ¥422.97 | -1110.52 |
| 2025-06-05 | 甘源食品(002991.SZ) | 卖 | -5000 | 66.6 | -333000 | ¥432.9 | 8802.77 |
