盈利增长小市值低PB策略:年化收益率（20.36%）
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 116.43%
- 年化收益率: 20.36%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 38.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 金春股份(300877.SZ) | 15.997107920082 | 26566 | 11 | 16.01 | 425321.66 | 342.49/0.081% |
| 2025-06-06 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.6083529522103 | 88600 | 21 | 4.86 | 430596 | 22295.93/5.461% |
| 2025-06-06 | 金房能源(001210.SZ) | 14.984344508119 | 26600 | 25 | 16.28 | 433048 | 34464.44/8.647% |
| 2025-06-06 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.409993480013 | 25200 | 27 | 17.1 | 430920 | 17388.16/4.205% |
| 2025-06-06 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.2070747690009 | 48300 | 26 | 9.18 | 443394 | 46992.29/11.855% |
| 2025-06-05 | 金春股份(300877.SZ) | 15.998026688681 | 26266 | 10 | 15.96 | 419205.36 | -998.81/-0.238% |
| 2025-06-05 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.6066105980185 | 87900 | 20 | 4.79 | 421041 | 16119.93/3.981% |
| 2025-06-05 | 金房能源(001210.SZ) | 14.984344508119 | 26800 | 24 | 16.03 | 429604 | 28023.57/6.978% |
| 2025-06-05 | 同兴科技(003027.SZ) | 16.409993480013 | 25200 | 26 | 16.79 | 423108 | 9576.16/2.316% |
| 2025-06-05 | 金埔园林(301098.SZ) | 8.2070747690009 | 48600 | 25 | 8.81 | 428166 | 29302.17/7.346% |
交易详情
| 2025-06-06 | 金埔园林(301098.SZ) | 卖 | -300 | 8.88 | -2664 | ¥7.66 | 201.88 |
| 2025-06-06 | 金春股份(300877.SZ) | 买 | 300 | 15.9 | 4770 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -200 | 16.06 | -3212 | ¥8.21 | 215.13 |
| 2025-06-06 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 700 | 4.82 | 3374 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 600 | 8.84 | 5304 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 同兴科技(003027.SZ) | 买 | 200 | 16.95 | 3390 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -200 | 16 | -3200 | ¥8.2 | 203.13 |
| 2025-06-04 | 金埔园林(301098.SZ) | 买 | 100 | 8.7 | 870 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 金春股份(300877.SZ) | 卖 | -300 | 16.1 | -4830 | ¥9.83 | 30.59 |
| 2025-06-04 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -700 | 4.82 | -3374 | ¥8.37 | 149.37 |
