高息小盘价值策略:年化收益率(25.28%)

本策略精选高股息率、低估值的小市值股票,并进行严格的质量筛选,力求在控制风险的前提下,获取长期稳健的投资回报。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 81.92%
  • 年化收益率: 25.28%
  • 基准收益率: 11.58%
  • 阿尔法: 0.22
  • 夏普比率: 1.06
  • 最大回撤: 19.1%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-01 渤海轮渡(603167.SH) 10.433129106628 34700 3 10.11 350817 -11212.58/-3.097%
2025-08-01 三角轮胎(601163.SH) 14.054215057915 25900 3 13.95 361305 -2699.17/-0.742%
2025-08-01 奥普科技(603551.SH) 11.48927808642 32400 8 11.24 364176 -8076.61/-2.17%
2025-08-01 江河集团(601886.SH) 7.1921570881226 49700 8 7.55 375235 17784.79/4.975%
2025-08-01 蓝天燃气(605368.SH) 9.8740153225806 36500 23 9.98 364270 3868.44/1.073%
2025-07-31 渤海轮渡(603167.SH) 10.433129106628 34700 2 10.18 353246 -8783.58/-2.426%
2025-07-31 三角轮胎(601163.SH) 14.054215057915 25900 2 13.84 358456 -5548.17/-1.524%
2025-07-31 奥普科技(603551.SH) 11.48927808642 32400 7 11.02 357048 -15204.61/-4.084%
2025-07-31 江河集团(601886.SH) 7.1921570881226 49700 7 7.86 390642 33191.79/9.286%
2025-07-31 蓝天燃气(605368.SH) 9.8740153225806 36500 22 9.93 362445 2043.44/0.567%

交易详情

2025-07-30 招商轮船(601872.SH) -60100 6.14 -369014 ¥479.72 3496.38
2025-07-30 中国铁建(601186.SH) -42200 8.17 -344774 ¥448.21 -32185.05
2025-07-30 蓝天燃气(605368.SH) -400 10 -4000 ¥9 50.39
2025-07-30 三角轮胎(601163.SH) 25900 14.05 363895 ¥109.17 0
2025-07-30 奥普科技(603551.SH) 600 11.26 6756 ¥5 0
2025-07-30 江河集团(601886.SH) -2500 7.46 -18650 ¥24.25 669.61
2025-07-30 渤海轮渡(603167.SH) 34700 10.43 361921 ¥108.58 0
2025-07-23 中国银行(601988.SH) -64600 5.56 -359176 ¥466.93 -10447.51
2025-07-23 陕天然气(002267.SZ) -47300 8.01 -378873 ¥492.53 19105.28
2025-07-23 华贸物流(603128.SH) -59800 6.31 -377338 ¥490.54 11252.21