稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（45.33%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.79%
- 年化收益率: 45.33%
- 基准收益率: 24.19%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 18.34%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 8076 | 56 | 57.94 | 467923.44 | 112724.45/31.736% |
| 2025-08-01 | 普门科技(688389.SH) | 12.53122608561 | 33088 | 64 | 13.78 | 455952.64 | 41319.43/9.965% |
| 2025-08-01 | 正海生物(300653.SZ) | 19.786665016062 | 20254 | 74 | 22.69 | 459563.26 | 58804.15/14.673% |
| 2025-07-31 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 8076 | 55 | 54.47 | 439899.72 | 84700.73/23.846% |
| 2025-07-31 | 普门科技(688389.SH) | 12.53122608561 | 33088 | 63 | 13.6 | 449996.8 | 35363.59/8.529% |
| 2025-07-31 | 正海生物(300653.SZ) | 19.786665016062 | 20254 | 73 | 22.53 | 456322.62 | 55563.51/13.865% |
| 2025-07-30 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 8076 | 54 | 55.52 | 448379.52 | 93180.53/26.233% |
| 2025-07-30 | 普门科技(688389.SH) | 12.53122608561 | 33088 | 62 | 13.78 | 455952.64 | 41319.43/9.965% |
| 2025-07-30 | 正海生物(300653.SZ) | 19.786665016062 | 20454 | 72 | 22.53 | 460828.62 | 56112.17/13.865% |
| 2025-07-29 | 阳光诺和(688621.SH) | 43.982044556928 | 8076 | 53 | 58.7 | 474061.2 | 118862.21/33.464% |
交易详情
| 2025-07-31 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -200 | 22.53 | -4506 | ¥9.51 | 548.67 |
| 2025-07-29 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 100 | 22.48 | 2248 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 351 | 13.8 | 4843.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -200 | 22.15 | -4430 | ¥9.43 | 475.36 |
| 2025-07-23 | 普门科技(688389.SH) | 卖 | -200 | 13.48 | -2696 | ¥7.7 | 192.51 |
| 2025-07-21 | 阳光诺和(688621.SH) | 卖 | -300 | 54.3 | -16290 | ¥21.29 | 3095.39 |
| 2025-07-21 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 300 | 21.5 | 6450 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 740 | 13.25 | 9805 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 正海生物(300653.SZ) | 买 | 200 | 20.82 | 4164 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 298 | 13.1 | 3903.8 | ¥5 | 0 |
