趋势因子ETF策略:年化收益率（28.5%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 695.31%
- 年化收益率: 28.5%
- 基准收益率: 21.32%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 22.05%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707597173 | 113200 | 2 | 2.303 | 260699.6 | -5826.49/-2.186% |
| 2025-08-01 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.6461291958042 | 390300 | 9 | 0.677 | 264233.1 | 12048.87/4.778% |
| 2025-08-01 | 云计算(516510.SH) | 1.2855304496579 | 204600 | 11 | 1.321 | 270276.6 | 7257.07/2.759% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707597173 | 113200 | 1 | 2.301 | 260473.2 | -6052.89/-2.271% |
| 2025-07-31 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.6461291958042 | 390300 | 8 | 0.685 | 267355.5 | 15171.27/6.016% |
| 2025-07-31 | 云计算(516510.SH) | 1.2855304496579 | 204600 | 10 | 1.325 | 271095 | 8075.47/3.07% |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.71516548622822 | 0 | 16 | 0.716 | 0 | 8477.94/3.333% |
| 2025-07-30 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.6461291958042 | 400400 | 7 | 0.687 | 275074.8 | 16364.67/6.325% |
| 2025-07-30 | 云计算(516510.SH) | 1.2851753701876 | 202600 | 9 | 1.31 | 265406 | 5029.47/1.932% |
| 2025-07-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.71516548622822 | 355700 | 15 | 0.739 | 262862.3 | 8477.94/3.333% |
交易详情
| 2025-07-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -355700 | 0.735 | -261439.5 | ¥52.29 | 7055.14 |
| 2025-07-31 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -10100 | 0.69 | -6969 | ¥5 | 443.1 |
| 2025-07-31 | 云计算(516510.SH) | 买 | 2000 | 1.319 | 2638 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 113200 | 2.354 | 266472.8 | ¥53.29 | 0 |
| 2025-07-22 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -114600 | 2.274 | -260600.4 | ¥52.12 | 6481.38 |
| 2025-07-22 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 400400 | 0.646 | 258658.4 | ¥51.73 | 0 |
| 2025-07-22 | 云计算(516510.SH) | 买 | 2100 | 1.275 | 2677.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -48000 | 5.384 | -258432 | ¥51.69 | 14247.84 |
| 2025-07-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -100 | 0.725 | -72.5 | ¥5 | 0.98 |
| 2025-07-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -100 | 2.256 | -225.6 | ¥5 | 3.86 |
