蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（4.94%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.28%
- 年化收益率: 4.94%
- 基准收益率: 2.43%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 44.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 朗新集团(300682.SZ) | 23.146941836735 | 9800 | 4 | 21.95 | 215110 | -11730.03/-5.171% |
| 2025-07-04 | 万辰集团(300972.SZ) | 181.26436666667 | 1200 | 4 | 162.77 | 195324 | -22193.24/-10.203% |
| 2025-07-04 | 拉卡拉(300773.SZ) | 33.590073913043 | 6900 | 4 | 29.77 | 205413 | -26358.51/-11.373% |
| 2025-07-04 | 一品红(300723.SZ) | 50.145039130435 | 4600 | 4 | 56.61 | 260406 | 29738.82/12.893% |
| 2025-07-04 | 四方精创(300468.SZ) | 49.414819565217 | 4600 | 4 | 47.21 | 217166 | -10142.17/-4.462% |
| 2025-07-03 | 朗新集团(300682.SZ) | 23.146941836735 | 9800 | 3 | 21.35 | 209230 | -17610.03/-7.763% |
| 2025-07-03 | 万辰集团(300972.SZ) | 181.26436666667 | 1200 | 3 | 164.2 | 197040 | -20477.24/-9.414% |
| 2025-07-03 | 拉卡拉(300773.SZ) | 33.590073913043 | 6900 | 3 | 28.87 | 199203 | -32568.51/-14.052% |
| 2025-07-03 | 一品红(300723.SZ) | 50.145039130435 | 4600 | 3 | 56.2 | 258520 | 27852.82/12.075% |
| 2025-07-03 | 四方精创(300468.SZ) | 49.414819565217 | 4600 | 3 | 44.37 | 204102 | -23206.17/-10.209% |
交易详情
| 2025-07-01 | 中科星图(688568.SH) | 卖 | -6679 | 36 | -240444 | ¥312.58 | -4078.78 |
| 2025-07-01 | 海南华铁(603300.SH) | 卖 | -22700 | 11.03 | -250381 | ¥325.5 | 12186.56 |
| 2025-07-01 | 铂力特(688333.SH) | 卖 | -3317 | 59.59 | -197660.03 | ¥256.96 | -48203.41 |
| 2025-07-01 | 数据港(603881.SH) | 卖 | -8293 | 25.56 | -211969.08 | ¥275.56 | -25807.23 |
| 2025-07-01 | 双林股份(300100.SZ) | 卖 | -5600 | 46.85 | -262360 | ¥341.07 | 4282.6 |
| 2025-07-01 | 四方精创(300468.SZ) | 买 | 4600 | 49.4 | 227240 | ¥68.17 | 0 |
| 2025-07-01 | 一品红(300723.SZ) | 买 | 4600 | 50.13 | 230598 | ¥69.18 | 0 |
| 2025-07-01 | 拉卡拉(300773.SZ) | 买 | 6900 | 33.58 | 231702 | ¥69.51 | 0 |
| 2025-07-01 | 万辰集团(300972.SZ) | 买 | 1200 | 181.21 | 217452 | ¥65.24 | 0 |
| 2025-07-01 | 朗新集团(300682.SZ) | 买 | 9800 | 23.14 | 226772 | ¥68.03 | 0 |
