蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（10.2%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.24%
- 年化收益率: 10.2%
- 基准收益率: 4.3%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.37
- 最大回撤: 44.27%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 朗新集团(300682.SZ) | 23.14694173913 | 11500 | 24 | 19.66 | 226090 | -40099.83/-15.064% |
| 2025-08-01 | 万辰集团(300972.SZ) | 181.26436 | 1500 | 24 | 144.65 | 216975 | -54921.54/-20.199% |
| 2025-08-01 | 拉卡拉(300773.SZ) | 33.59007375 | 8000 | 24 | 25.98 | 207840 | -60880.59/-22.656% |
| 2025-08-01 | 一品红(300723.SZ) | 50.145039622642 | 5300 | 24 | 75.72 | 401316 | 135547.29/51.002% |
| 2025-08-01 | 四方精创(300468.SZ) | 49.414820754717 | 5300 | 24 | 37.94 | 201082 | -60816.55/-23.221% |
| 2025-07-31 | 朗新集团(300682.SZ) | 23.14694173913 | 11500 | 23 | 20.39 | 234485 | -31704.83/-11.911% |
| 2025-07-31 | 万辰集团(300972.SZ) | 181.26436 | 1500 | 23 | 144.75 | 217125 | -54771.54/-20.144% |
| 2025-07-31 | 拉卡拉(300773.SZ) | 33.59007375 | 8000 | 23 | 26.89 | 215120 | -53600.59/-19.947% |
| 2025-07-31 | 一品红(300723.SZ) | 50.145039622642 | 5300 | 23 | 77.56 | 411068 | 145299.29/54.671% |
| 2025-07-31 | 四方精创(300468.SZ) | 49.414820754717 | 5300 | 23 | 40 | 212000 | -49898.55/-19.053% |
交易详情
| 2025-07-01 | 铂力特(688333.SH) | 卖 | -3860 | 59.59 | -230017.4 | ¥299.02 | -56094.41 |
| 2025-07-01 | 双林股份(300100.SZ) | 卖 | -6440 | 46.85 | -301714 | ¥392.23 | 4924.99 |
| 2025-07-01 | 海南华铁(603300.SH) | 卖 | -26500 | 11.03 | -292295 | ¥379.98 | 14226.6 |
| 2025-07-01 | 数据港(603881.SH) | 卖 | -9735 | 25.56 | -248826.6 | ¥323.47 | -30302.11 |
| 2025-07-01 | 中科星图(688568.SH) | 卖 | -7773 | 36 | -279828 | ¥363.78 | -4710.59 |
| 2025-07-01 | 四方精创(300468.SZ) | 买 | 5300 | 49.4 | 261820 | ¥78.55 | 0 |
| 2025-07-01 | 一品红(300723.SZ) | 买 | 5300 | 50.13 | 265689 | ¥79.71 | 0 |
| 2025-07-01 | 拉卡拉(300773.SZ) | 买 | 8000 | 33.58 | 268640 | ¥80.59 | 0 |
| 2025-07-01 | 万辰集团(300972.SZ) | 买 | 1500 | 181.21 | 271815 | ¥81.54 | 0 |
| 2025-07-01 | 朗新集团(300682.SZ) | 买 | 11500 | 23.14 | 266110 | ¥79.83 | 0 |
