消费板块低波动轮动策略:年化收益率（3.39%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.58%
- 年化收益率: 3.39%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.13
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 立高食品(300973.SZ) | 54.206255 | 2000 | 6 | 50 | 100000 | -8412.51/-7.76% |
| 2025-06-06 | 莲花控股(600186.SH) | 6.2018601123596 | 17800 | 6 | 6.34 | 112852 | 2458.89/2.227% |
| 2025-06-06 | 光明肉业(600073.SH) | 8.0024 | 13800 | 6 | 8.29 | 114402 | 3968.88/3.594% |
| 2025-06-06 | 金字火腿(002515.SZ) | 5.3330835820896 | 20100 | 16 | 5.95 | 119595 | 12400.02/11.568% |
| 2025-06-06 | 青岛食品(001219.SZ) | 13.580348101266 | 7900 | 16 | 14.05 | 110995 | 3710.25/3.458% |
| 2025-06-06 | 古井贡酒(000596.SZ) | 166.66772857143 | 700 | 26 | 149.8 | 104860 | -11807.41/-10.121% |
| 2025-06-06 | 海天味业(603288.SH) | 41.185359266077 | 2549 | 26 | 42.83 | 109173.67 | 4192.19/3.993% |
| 2025-06-06 | 日辰股份(603755.SH) | 26.47794047619 | 4200 | 6 | 26.1 | 109620 | -1587.35/-1.427% |
| 2025-06-06 | 老白干酒(600559.SH) | 18.599574193548 | 6500 | 66 | 17.05 | 110825 | -10072.23/-8.331% |
| 2025-06-05 | 立高食品(300973.SZ) | 54.206255 | 2000 | 5 | 54.31 | 108620 | 207.49/0.191% |
交易详情
| 2025-06-05 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 49 | 43.31 | -27.81 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 安琪酵母(600298.SH) | 卖 | -2900 | 38.1 | -110490 | ¥143.64 | 4985.36 |
| 2025-05-29 | 恒顺醋业(600305.SH) | 卖 | -13700 | 8.23 | -112751 | ¥146.58 | 5721.9 |
| 2025-05-29 | 巴比食品(605338.SH) | 卖 | -6000 | 19.44 | -116640 | ¥151.63 | 11008.32 |
| 2025-05-29 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 卖 | -8400 | 14.21 | -119364 | ¥155.17 | 12483.95 |
| 2025-05-29 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 卖 | -9900 | 11.72 | -116028 | ¥150.84 | 9670.1 |
| 2025-05-29 | 老白干酒(600559.SH) | 买 | 500 | 17.12 | 8560 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 日辰股份(603755.SH) | 买 | 4200 | 26.47 | 111174 | ¥33.35 | 0 |
| 2025-05-29 | 古井贡酒(000596.SZ) | 买 | 100 | 152.8 | 15280 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 青岛食品(001219.SZ) | 买 | 100 | 14.02 | 1402 | ¥5 | 0 |
