消费板块低波动轮动策略:年化收益率（1.86%）
本策略精选申万一级行业分类中的“食品饮料”板块股票，计算过去5日最高价与最低价之比作为价格波动率指标。策略每日选取该比值最小的前10只股票构建投资组合，并每3个交易日进行调仓，力求在消费板块中捕捉价格相对稳定的投资标的，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 6.56%
- 年化收益率: 1.86%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.06
- 最大回撤: 33.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 青岛食品(001219.SZ) | 14.194257333333 | 7500 | 6 | 14.12 | 105900 | -556.93/-0.523% |
| 2025-08-01 | 莲花控股(600186.SH) | 6.1618482758621 | 17400 | 6 | 6.25 | 108750 | 1533.84/1.431% |
| 2025-08-01 | 巴比食品(605338.SH) | 18.855654385965 | 5700 | 6 | 19.25 | 109725 | 2247.77/2.091% |
| 2025-08-01 | 金达威(002626.SZ) | 19.815942592593 | 5400 | 6 | 19.83 | 107082 | 75.91/0.071% |
| 2025-08-01 | XD惠泉啤(600573.SH) | 12.344108509423 | 8755 | 16 | 11.97 | 104797.35 | -3275.32/-3.031% |
| 2025-08-01 | 一鸣食品(605179.SH) | 20.168764150943 | 5300 | 16 | 20.01 | 106053 | -841.45/-0.787% |
| 2025-08-01 | 日辰股份(603755.SH) | 26.20786 | 4000 | 16 | 26.72 | 106880 | 2048.56/1.954% |
| 2025-08-01 | 海天味业(603288.SH) | 38.961685185185 | 2700 | 26 | 38.09 | 102843 | -2353.55/-2.237% |
| 2025-08-01 | 安琪酵母(600298.SH) | 35.990783870968 | 3100 | 36 | 34.24 | 106144 | -5427.43/-4.865% |
| 2025-08-01 | 老白干酒(600559.SH) | 17.996015519212 | 6318 | 106 | 16.77 | 105952.86 | -7745.97/-6.813% |
交易详情
| 2025-07-25 | 惠泉啤酒(600573.SH) | 买 | 55 | 12.29 | -4.05 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-25 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 卖 | -9400 | 10.73 | -100862 | ¥131.12 | -5295.84 |
| 2025-07-25 | 金字火腿(002515.SZ) | 卖 | -17600 | 6 | -105600 | ¥137.28 | -911.94 |
| 2025-07-25 | 恒顺醋业(600305.SH) | 卖 | -13983 | 7.96 | -111304.68 | ¥144.7 | 3474.19 |
| 2025-07-25 | XD惠泉啤(600573.SH) | 买 | 200 | 12.33 | 2466 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 一鸣食品(605179.SH) | 买 | 100 | 20.26 | 2026 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 金达威(002626.SZ) | 买 | 5400 | 19.81 | 106974 | ¥32.09 | 0 |
| 2025-07-25 | 巴比食品(605338.SH) | 买 | 5700 | 18.85 | 107445 | ¥32.23 | 0 |
| 2025-07-25 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 17400 | 6.16 | 107184 | ¥32.16 | 0 |
| 2025-07-25 | 老白干酒(600559.SH) | 卖 | -100 | 17.2 | -1720 | ¥6.72 | -79.6 |
