财务稳健利润流轮动策略:年化收益率（20.96%）
本策略通过筛选满足多项财务稳健（毛利率、净利润增长率、净资产收益率、资产负债率）和估值（动态市盈率>0）条件的非限制类小市值股票。策略选取非ST、非科创北交所、非停牌、上市满一年、流通市值大于5亿元的股票池，并在此基础上进行财务指标过滤。最终按流通市值升序排列选取前N只，等权重持有并在固定交易日周期进行调仓，交易在开盘价撮合。旨在捕捉财务基本面良好且市值相对较小的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 124.35%
- 年化收益率: 20.96%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 29.92%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 思进智能(003025.SZ) | 16.294887179487 | 27300 | 1 | 16.22 | 442806 | -2044.42/-0.46% |
| 2025-06-06 | 诚意药业(603811.SH) | 9.1870695359848 | 48000 | 22 | 9.3 | 446400 | 5420.66/1.229% |
| 2025-06-06 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.2579322366661 | 48655 | 25 | 9.26 | 450545.3 | 48755.61/12.135% |
| 2025-06-06 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.3060464958595 | 41756 | 25 | 10.85 | 453052.6 | 64469.32/16.591% |
| 2025-06-06 | 三德科技(300515.SZ) | 15.475567466744 | 0 | 28 | 17.39 | 0 | 70541.93/18.38% |
| 2025-06-06 | 天地数码(300743.SZ) | 15.159053587413 | 23504 | 28 | 18.85 | 443050.4 | 86752/24.348% |
| 2025-06-05 | 诚意药业(603811.SH) | 9.1865342620768 | 47800 | 21 | 9.31 | 445018 | 5901.66/1.344% |
| 2025-06-05 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.2215693075604 | 46755 | 24 | 9.18 | 429210.9 | 44811.43/11.658% |
| 2025-06-05 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.2431048523653 | 39956 | 24 | 10.7 | 427529.2 | 58211.7/15.762% |
| 2025-06-05 | 三德科技(300515.SZ) | 15.475567466744 | 24800 | 27 | 18.32 | 454336 | 70541.93/18.38% |
交易详情
| 2025-06-06 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -24800 | 18.44 | -457312 | ¥594.51 | 73517.93 |
| 2025-06-06 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 1800 | 10.7 | 19260 | ¥5.78 | 0 |
| 2025-06-06 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 1900 | 9.15 | 17385 | ¥5.22 | 0 |
| 2025-06-06 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 200 | 9.29 | 1858 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 思进智能(003025.SZ) | 买 | 27300 | 16.29 | 444717 | ¥133.42 | 0 |
| 2025-06-03 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 400 | 10.51 | 4204 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -1300 | 18.33 | -23829 | ¥30.98 | 4122.23 |
| 2025-06-03 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 2100 | 9.08 | 19068 | ¥5.72 | 0 |
| 2025-06-03 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -1600 | 18.23 | -29168 | ¥37.92 | 4407.09 |
| 2025-05-29 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 1256 | 10.36 | -9.84 | ¥0 | 0 |
