小市值价格优势策略:年化收益率（26.67%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 183.3%
- 年化收益率: 26.67%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 39.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 泰山石油(000554.SZ) | 6.7020101204819 | 41500 | 1 | 6.75 | 280125 | 1991.58/0.716% |
| 2025-08-01 | 美丽生态(000010.SZ) | 3.4410320435308 | 0 | 2 | 3.78 | 0 | 5703.65/2.004% |
| 2025-08-01 | 金房能源(001210.SZ) | 14.50307621502 | 19500 | 9 | 14.7 | 286650 | 3840.01/1.358% |
| 2025-08-01 | 洪兴股份(001209.SZ) | 18.083122419771 | 15600 | 9 | 17.95 | 280020 | -2076.71/-0.736% |
| 2025-08-01 | 炬申股份(001202.SZ) | 13.385449765258 | 21300 | 12 | 13.4 | 285420 | 309.92/0.109% |
| 2025-08-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 13.610796939581 | 21300 | 20 | 13.39 | 285207 | -4702.97/-1.622% |
| 2025-08-01 | 合金投资(000633.SZ) | 6.2790502012648 | 46400 | 22 | 6.09 | 282576 | -8771.93/-3.011% |
| 2025-08-01 | 全新好(000007.SZ) | 7.2213632241814 | 39600 | 3 | 7.11 | 281556 | -4409.98/-1.542% |
| 2025-08-01 | 大庆华科(000985.SZ) | 18.848876830141 | 15100 | 12 | 18.66 | 281766 | -2852.04/-1.002% |
| 2025-08-01 | 德龙汇能(000593.SZ) | 5.5318759271797 | 44800 | 65 | 6.38 | 285824 | 37995.96/15.332% |
交易详情
| 2025-08-01 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -82700 | 3.48 | -287796 | ¥374.13 | 3222.65 |
| 2025-08-01 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -100 | 7.09 | -709 | ¥5.71 | -13.14 |
| 2025-08-01 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 400 | 6.18 | 2472 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 200 | 13.13 | 2626 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 泰山石油(000554.SZ) | 买 | 41500 | 6.7 | 278050 | ¥83.42 | 0 |
| 2025-08-01 | 德龙汇能(000593.SZ) | 买 | 500 | 6.32 | 3160 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 合金投资(000633.SZ) | 卖 | -200 | 6.11 | -1222 | ¥6.22 | -33.81 |
| 2025-08-01 | 大庆华科(000985.SZ) | 买 | 200 | 18.6 | 3720 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 洪兴股份(001209.SZ) | 买 | 100 | 17.99 | 1799 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 100 | 14.37 | 1437 | ¥5 | 0 |
