事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-18.09%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -26.16%
- 年化收益率: -18.09%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.18
- 夏普比率: 0
- 最大回撤: 62.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 驰诚股份(834407.BJ) | 20.106029752066 | 12100 | 2 | 19.5 | 235950 | -7332.96/-3.014% |
| 2025-08-01 | 博迅生物(836504.BJ) | 28.44853255814 | 8600 | 2 | 28.4 | 244240 | -417.38/-0.171% |
| 2025-08-01 | 海昇药业(870656.BJ) | 19.245772222222 | 12600 | 2 | 19.62 | 247212 | 4715.27/1.944% |
| 2025-07-31 | 驰诚股份(834407.BJ) | 20.106029752066 | 12100 | 1 | 19.24 | 232804 | -10478.96/-4.307% |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 28.44853255814 | 8600 | 1 | 27.86 | 239596 | -5061.38/-2.069% |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 19.245772222222 | 12600 | 1 | 19.15 | 241290 | -1206.73/-0.498% |
| 2025-07-31 | 合肥高科(430718.BJ) | 18.325495683453 | 0 | 11 | 18.3 | 0 | 3398.61/1.334% |
| 2025-07-31 | 方盛股份(832662.BJ) | 27.548262222222 | 0 | 11 | 30.97 | 0 | -5834.36/-2.353% |
| 2025-07-30 | 合肥高科(430718.BJ) | 18.325495683453 | 13900 | 10 | 18.57 | 258123 | 3398.61/1.334% |
| 2025-07-30 | 方盛股份(832662.BJ) | 27.548262222222 | 9000 | 10 | 26.9 | 242100 | -5834.36/-2.353% |
交易详情
| 2025-07-31 | 方盛股份(832662.BJ) | 卖 | -9000 | 27 | -243000 | ¥315.9 | -4934.36 |
| 2025-07-31 | 合肥高科(430718.BJ) | 卖 | -13900 | 18.57 | -258123 | ¥335.56 | 3398.61 |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 12600 | 19.24 | 242424 | ¥72.73 | 0 |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 8600 | 28.44 | 244584 | ¥73.38 | 0 |
| 2025-07-31 | 驰诚股份(834407.BJ) | 买 | 12100 | 20.1 | 243210 | ¥72.96 | 0 |
| 2025-07-21 | 中程退(300208.SZ) | 卖 | -827400 | 0.28 | -231672 | ¥0 | -24898.95 |
| 2025-07-17 | 五洲医疗(301234.SZ) | 卖 | -8100 | 34.83 | -282123 | ¥366.76 | 28597.97 |
| 2025-07-17 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -7000 | 32.35 | -226450 | ¥294.39 | -17853.27 |
| 2025-07-17 | 宏海科技(920108.BJ) | 卖 | -9800 | 18.4 | -180320 | ¥234.42 | 2102.55 |
| 2025-07-17 | 中程退(300208.SZ) | 买 | 827400 | 0.31 | 256494 | ¥76.95 | 0 |
