跨资产ETF月度轮动:年化收益率(9.55%)

本策略通过选择涵盖股票、债券、商品及黄金等多类别的7只主流ETF,实现跨资产的均等配置。利用历史日线数据,月初调仓一次,确保持仓及时反映最新资产配置。选股逻辑基于标的的收盘价构造得分,采用等权重分配持仓比例,维持满仓状态。交易规则包括卖出不再目标列表的ETF,同时对持仓标的进行止盈止损管理,涨幅超过30%或跌幅超过10%时即刻清仓,以控制风险。手续费设置接近券商标准,模拟真实交易环境。整体策略旨在通过资产类别分散降低组合波动,稳健捕捉多资产市场的长期增长机会,适合稳健型投资者在沪深市场上执行。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 120.63%
  • 年化收益率: 9.55%
  • 基准收益率: 13.43%
  • 阿尔法: 0.07
  • 夏普比率: 0.71
  • 最大回撤: 18.34%

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绩效

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