半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（35.27%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 278.34%
- 年化收益率: 35.27%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 46.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 30.199056910569 | 24600 | 5 | 28.73 | 706758 | -36138.8/-4.865% |
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 37.841348979592 | 19600 | 5 | 37.64 | 737744 | -3946.44/-0.532% |
| 2025-08-01 | 欧克科技(001223.SZ) | 43.563064912281 | 17100 | 5 | 45.86 | 784206 | 39277.59/5.273% |
| 2025-08-01 | 超越科技(301049.SZ) | 23.885949520767 | 31300 | 17 | 23.51 | 735863 | -11767.22/-1.574% |
| 2025-08-01 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.668598015873 | 25200 | 17 | 32.23 | 812196 | 89747.33/12.423% |
| 2025-07-31 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 30.199056910569 | 24600 | 4 | 29.06 | 714876 | -28020.8/-3.772% |
| 2025-07-31 | 锡装股份(001332.SZ) | 37.841348979592 | 19600 | 4 | 37.39 | 732844 | -8846.44/-1.193% |
| 2025-07-31 | 欧克科技(001223.SZ) | 43.563064912281 | 17100 | 4 | 42.82 | 732222 | -12706.41/-1.706% |
| 2025-07-31 | 超越科技(301049.SZ) | 23.885949520767 | 31300 | 16 | 23.1 | 723030 | -24600.22/-3.29% |
| 2025-07-31 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.668598015873 | 25200 | 16 | 29.3 | 738360 | 15911.33/2.202% |
交易详情
| 2025-07-28 | 翔腾新材(001373.SZ) | 卖 | -23700 | 31.4 | -744180 | ¥967.43 | 16134.65 |
| 2025-07-28 | 万邦医药(301520.SZ) | 卖 | -16100 | 47.3 | -761530 | ¥989.99 | 43093.53 |
| 2025-07-28 | 英特科技(301399.SZ) | 卖 | -38800 | 19.09 | -740692 | ¥962.9 | 8704.47 |
| 2025-07-28 | 欧克科技(001223.SZ) | 买 | 17100 | 43.55 | 744705 | ¥223.41 | 0 |
| 2025-07-28 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 1100 | 24.12 | 26532 | ¥7.96 | 0 |
| 2025-07-28 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 19600 | 37.83 | 741468 | ¥222.44 | 0 |
| 2025-07-28 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 24600 | 30.19 | 742674 | ¥222.8 | 0 |
| 2025-07-10 | 和顺科技(301237.SZ) | 卖 | -25300 | 29.83 | -754699 | ¥981.11 | 106065.47 |
| 2025-07-10 | 联合精密(001268.SZ) | 卖 | -26500 | 28.45 | -753925 | ¥980.1 | 105805.62 |
| 2025-07-10 | 经纬股份(301390.SZ) | 卖 | -18900 | 37.7 | -712530 | ¥926.29 | 63120.23 |
