半月稳定基本面精选轮动策略:年化收益率（33.18%）
本策略为小市值轮动策略的简化版，旨在选取市场上流通市值较小的优质股票进行投资。策略每天从非ST、非北交所、非科创板，上市超过252天，且流通市值大于10亿的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每日进行调仓。后续如果能获取相关数据，可以进一步完善策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 237.61%
- 年化收益率: 33.18%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 46.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 天元智能(603273.SH) | 18.0054 | 37200 | 1 | 18.05 | 671460 | 1659.12/0.248% |
| 2025-06-06 | 恒尚节能(603137.SH) | 13.664097975709 | 49400 | 1 | 13.71 | 677274 | 2267.56/0.336% |
| 2025-06-06 | 经纬股份(301390.SZ) | 34.360305128205 | 19500 | 1 | 34.64 | 675480 | 5454.05/0.814% |
| 2025-06-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 37.531255801105 | 18100 | 1 | 36.4 | 658840 | -20475.73/-3.014% |
| 2025-06-06 | 建研设计(301167.SZ) | 14.654402784976 | 0 | 13 | 15.47 | 0 | 31315.11/4.815% |
| 2025-06-06 | 劲旅环境(001230.SZ) | 18.70561 | 0 | 13 | 20.72 | 0 | 85553.65/13.068% |
| 2025-06-06 | 美信科技(301577.SZ) | 53.459391198044 | 0 | 13 | 54.22 | 0 | 8105.67/1.236% |
| 2025-06-06 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.798636842105 | 0 | 13 | 28.2 | 0 | -15700.92/-2.391% |
| 2025-06-06 | 超越科技(301049.SZ) | 23.438976041667 | 28800 | 13 | 23.58 | 679104 | 4061.49/0.602% |
| 2025-06-05 | 建研设计(301167.SZ) | 14.654402784976 | 44381 | 12 | 15.36 | 681692.16 | 31315.11/4.815% |
交易详情
| 2025-06-06 | 建研设计(301167.SZ) | 卖 | -44381 | 15.27 | -677697.87 | ¥881.01 | 27320.82 |
| 2025-06-06 | 美信科技(301577.SZ) | 卖 | -12270 | 54.15 | -664420.5 | ¥863.75 | 8473.77 |
| 2025-06-06 | 圣晖集成(603163.SH) | 卖 | -22800 | 28.12 | -641136 | ¥833.48 | -15472.92 |
| 2025-06-06 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -35000 | 21.25 | -743750 | ¥966.88 | 89053.65 |
| 2025-06-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 18100 | 37.52 | 679112 | ¥203.73 | 0 |
| 2025-06-06 | 经纬股份(301390.SZ) | 买 | 19500 | 34.35 | 669825 | ¥200.95 | 0 |
| 2025-06-06 | 恒尚节能(603137.SH) | 买 | 49400 | 13.66 | 674804 | ¥202.44 | 0 |
| 2025-06-06 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 700 | 23.51 | 16457 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 天元智能(603273.SH) | 买 | 37200 | 18 | 669600 | ¥200.88 | 0 |
| 2025-05-29 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 181 | 14.61 | -7.59 | ¥0 | 0 |
