低 Beta 创业板策略:年化收益率（-16.91%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -24.54%
- 年化收益率: -16.91%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.24
- 夏普比率: -0.21
- 最大回撤: 44.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 振东制药(300158.SZ) | 8.4425314606742 | 8900 | 1 | 8.15 | 72535 | -2603.53/-3.465% |
| 2025-08-01 | 安科生物(300009.SZ) | 12.243671428571 | 6300 | 1 | 11.9 | 74970 | -2165.13/-2.807% |
| 2025-08-01 | 共同药业(300966.SZ) | 26.267877419355 | 3100 | 1 | 26.68 | 82708 | 1277.58/1.569% |
| 2025-08-01 | 广生堂(300436.SZ) | 110.033 | 600 | 1 | 102.3 | 61380 | -4639.8/-7.028% |
| 2025-08-01 | 利德曼(300289.SZ) | 8.4525348623853 | 10900 | 1 | 8.45 | 92105 | -27.63/-0.03% |
| 2025-08-01 | 数字认证(300579.SZ) | 36.61098 | 2000 | 1 | 35.99 | 71980 | -1241.96/-1.696% |
| 2025-08-01 | 思泉新材(301489.SZ) | 103.6811 | 700 | 1 | 109.02 | 76314 | 3737.23/5.149% |
| 2025-08-01 | 西菱动力(300733.SZ) | 22.086624324324 | 3700 | 1 | 21.48 | 79476 | -2244.51/-2.747% |
| 2025-08-01 | 易点天下(301171.SZ) | 35.920772727273 | 2200 | 1 | 35.3 | 77660 | -1365.7/-1.728% |
| 2025-08-01 | 海科新源(301292.SZ) | 22.506751515152 | 0 | 24 | 19.51 | 0 | -9427.28/-12.693% |
交易详情
| 2025-08-01 | 天壕能源(300332.SZ) | 卖 | -14900 | 5.06 | -75394 | ¥98.01 | 275.47 |
| 2025-08-01 | 潜能恒信(300191.SZ) | 卖 | -4000 | 20.21 | -80840 | ¥105.09 | 5817.5 |
| 2025-08-01 | 恒光股份(301118.SZ) | 卖 | -3200 | 23.63 | -75616 | ¥98.3 | 713.54 |
| 2025-08-01 | 百纳千成(300291.SZ) | 卖 | -13200 | 6.24 | -82368 | ¥107.08 | 4860.75 |
| 2025-08-01 | 新锦动力(300157.SZ) | 卖 | -14400 | 4.91 | -70704 | ¥91.92 | -6071.03 |
| 2025-08-01 | 通源石油(300164.SZ) | 卖 | -12500 | 5.38 | -67250 | ¥87.43 | -8397.69 |
| 2025-08-01 | 海科新源(301292.SZ) | 卖 | -3300 | 19.56 | -64548 | ¥83.91 | -9724.28 |
| 2025-08-01 | 逸豪新材(301176.SZ) | 卖 | -2800 | 30.88 | -86464 | ¥112.4 | 14594.45 |
| 2025-08-01 | 德石股份(301158.SZ) | 卖 | -4300 | 18.75 | -80625 | ¥104.81 | 5739.54 |
| 2025-08-01 | 首华燃气(300483.SZ) | 卖 | -6500 | 11.2 | -72800 | ¥94.64 | -1127.17 |
