低价稳波轮动策略:年化收益率（22.51%）
本策略精选股价异常下跌但近期波动收窄的小市值股票，捕捉短期反弹机会。策略每日监测股价与五日均线的偏离程度及30日价格波动幅度，选取其中市值最小的10只股票构建投资组合，并每3日轮动调仓，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 31.83%
- 年化收益率: 22.51%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 37.81%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 楚环科技(001336.SZ) | 20.676201612903 | 6200 | 3 | 21.11 | 130882 | 2689.55/2.098% |
| 2025-06-06 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.710587323944 | 7100 | 6 | 19.94 | 141574 | 15828.83/12.588% |
| 2025-06-06 | 科瑞思(301314.SZ) | 36.711008823529 | 3400 | 6 | 37.7 | 128180 | 3362.57/2.694% |
| 2025-06-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.852734648203 | 7149 | 6 | 18.2 | 130111.8 | 2482.6/1.945% |
| 2025-06-06 | 科力股份(920088.BJ) | 26.998097826087 | 4600 | 6 | 29.86 | 137356 | 13164.75/10.6% |
| 2025-06-06 | 前进科技(873679.BJ) | 21.066318333333 | 6000 | 6 | 21.35 | 128100 | 1702.09/1.347% |
| 2025-06-06 | 五洲医疗(301234.SZ) | 28.158445454545 | 4400 | 6 | 29.4 | 129360 | 5462.84/4.409% |
| 2025-06-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.557064150943 | 5300 | 6 | 24.75 | 131175 | 6322.56/5.064% |
| 2025-06-06 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.60828 | 4500 | 6 | 27.95 | 125775 | 1537.74/1.238% |
| 2025-06-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 29.323674895203 | 4294 | 6 | 29.6 | 127102.4 | 1186.54/0.942% |
交易详情
| 2025-06-04 | 雷特科技(832110.BJ) | 卖 | -3300 | 39.28 | -129624 | ¥168.51 | 5110.66 |
| 2025-06-04 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 100 | 29.97 | 2997 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 200 | 17.97 | 3594 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 6200 | 20.67 | 128154 | ¥38.45 | 0 |
| 2025-06-04 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 100 | 18.03 | 1803 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 49 | 18.07 | -11.57 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 94 | 30.29 | -22.74 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 买 | 1368 | 18.03 | -15.96 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 赛分科技(688758.SH) | 卖 | -7670 | 15.9 | -121953 | ¥158.54 | -3872.74 |
| 2025-05-29 | 丛麟科技(688370.SH) | 卖 | -6446 | 18.99 | -122409.54 | ¥159.13 | 3427.63 |
