基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（30.16%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 201.44%
- 年化收益率: 30.16%
- 基准收益率: -28.67%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 32.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 众鑫股份(603091.SH) | 52.815840350877 | 11400 | 4 | 57.38 | 654132 | 52031.42/8.642% |
| 2025-06-13 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.984998895028 | 18100 | 14 | 31.15 | 563815 | -51313.48/-8.342% |
| 2025-06-13 | XD小方制(603207.SH) | 26.34002472478 | 20461 | 24 | 28.9 | 591322.9 | 52379.65/9.719% |
| 2025-06-13 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.680029034029 | 55768 | 29 | 10.68 | 595602.24 | 55766.38/10.33% |
| 2025-06-13 | 常润股份(603201.SH) | 18.209646615693 | 33353 | 269 | 17.97 | 599353.41 | -7992.93/-1.316% |
| 2025-06-12 | 众鑫股份(603091.SH) | 52.815840350877 | 11400 | 3 | 56.17 | 640338 | 38237.42/6.351% |
| 2025-06-12 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.984998895028 | 18100 | 13 | 32.1 | 581010 | -34118.48/-5.547% |
| 2025-06-12 | XD小方制(603207.SH) | 26.34002472478 | 20461 | 23 | 29.07 | 594801.27 | 55858.02/10.364% |
| 2025-06-12 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.680029034029 | 55768 | 28 | 10.83 | 603967.44 | 64131.58/11.88% |
| 2025-06-12 | 常润股份(603201.SH) | 18.209646615693 | 33353 | 268 | 18.31 | 610693.43 | 3347.09/0.551% |
交易详情
| 2025-06-10 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 961 | 29.64 | -15.96 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -23700 | 26.92 | -638004 | ¥829.41 | 64766.08 |
| 2025-06-10 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 11400 | 52.8 | 601920 | ¥180.58 | 0 |
| 2025-06-10 | 常润股份(603201.SH) | 买 | 600 | 18.18 | 10908 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-10 | XD小方制(603207.SH) | 买 | 500 | 29.73 | 14865 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-10 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 400 | 10.98 | 4392 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 福斯达(603173.SH) | 卖 | -17700 | 33.11 | -586047 | ¥761.86 | 144814.08 |
| 2025-06-03 | 常润股份(603201.SH) | 买 | 200 | 17.72 | 3544 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -1000 | 30.33 | -30330 | ¥39.43 | 2747.2 |
| 2025-06-03 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -300 | 10.51 | -3153 | ¥8.15 | 251.84 |
