机器学习多因子择时:年化收益率(24.21%)

本策略基于机器学习模型对股票进行每日排序预测,结合多因子选股思想,通过对历史价格变动计算得分,筛选排名靠前的5只股票构建投资组合。策略采用等权重的对数倒数分配权重,强化对排名靠前股票的资金倾斜,且单只股票持仓资金比例不超过20%。持仓周期为5个交易日,策略每日进行调仓,前5日为建仓期,均匀分配资金买入股票,之后根据预测排名末位股票逐步卖出以腾出资金买入新的优质标的。此策略严格控制单只股票最大资金占比及总持仓资金分配,结合机器学习预测与动态调仓机制,实现择时与选股的有机结合,适合追求中短期波段收益的量化股票投资者,参考基准为沪深300指数,日频调仓,体现了动态资金管理和风险分散的实用性。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 15.65%
  • 年化收益率: 24.21%
  • 基准收益率: 8.82%
  • 阿尔法: 0.33
  • 夏普比率: 0.62
  • 最大回撤: 42.33%

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绩效

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当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率

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