低波动价值动量轮动策略:年化收益率（78.02%）
本策略精选低价、低市盈率且流通市值适中的股票，通过结合价值因子（PE）与动量因子（20日收益率）综合排序，优先选取低估值且短期表现稳健的标的。采用波动率调整权重（1.0/(N*(0.5+5日波动率))），自动降低高波动股票的仓位，提升组合稳定性。策略每5个交易日轮动一次，并设置16.5%的硬止损机制，动态控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1168.49%
- 年化收益率: 78.02%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.98
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 33.13%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231980941938 | 0 | 51 | 12.07 | 0 | 777558.55/10.488% |
| 2025-07-15 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.901720780841 | 0 | 56 | 14.04 | 0 | 387470.98/9.365% |
| 2025-07-14 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231980941938 | 660056 | 50 | 12.41 | 8191294.96 | 777558.55/10.488% |
| 2025-07-14 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.901720780841 | 320680 | 55 | 14.11 | 4524794.8 | 387470.98/9.365% |
| 2025-07-11 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231980941938 | 660056 | 49 | 12.22 | 8065884.32 | 652147.91/8.796% |
| 2025-07-11 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.901720780841 | 320680 | 54 | 13.81 | 4428590.8 | 291266.98/7.04% |
| 2025-07-10 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231980941938 | 660056 | 48 | 12.37 | 8164892.72 | 751156.31/10.132% |
| 2025-07-10 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.901720780841 | 320680 | 53 | 13.75 | 4409350 | 272026.18/6.575% |
| 2025-07-09 | 金富科技(003018.SZ) | 11.231980941938 | 660056 | 47 | 12.1 | 7986677.6 | 572941.19/7.728% |
| 2025-07-09 | 嘉华股份(603182.SH) | 12.901720780841 | 320680 | 52 | 13.8 | 4425384 | 288060.18/6.962% |
交易详情
| 2025-07-15 | 嘉华股份(603182.SH) | 卖 | -320680 | 14.04 | -4502347.2 | ¥5853.05 | 365023.38 |
| 2025-07-15 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -660056 | 12.42 | -8197895.52 | ¥10657.26 | 784159.11 |
| 2025-06-24 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 8100 | 12.96 | 104976 | ¥31.49 | 0 |
| 2025-06-24 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 100 | 10.98 | 1098 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 金富科技(003018.SZ) | 卖 | -9300 | 11.49 | -106857 | ¥138.91 | 2399.29 |
| 2025-05-30 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 2380 | 13.03 | -8.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 100 | 10.91 | 1091 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-19 | 宁波远洋(601022.SH) | 卖 | -696800 | 12.23 | -8521864 | ¥11078.42 | 2924881.41 |
| 2025-05-19 | 金富科技(003018.SZ) | 买 | 667000 | 11.23 | 7490410 | ¥2247.12 | 0 |
| 2025-05-19 | 嘉华股份(603182.SH) | 买 | 78700 | 12.93 | 1017591 | ¥305.28 | 0 |
