螺纹钢基于均线交叉的通道突破系统多头空头:年化收益率（-8.51%）
该交易策略将均线交叉与通道突破相结合，以 9 周期快速均线与 18 周期慢速均线的交叉初步判断趋势，均线交叉后依据最近 12 根 K 线的高低点加上 3% 幅度设定突破通道，当价格向上突破通道时做多，向下突破通道时做空；出场方面，在趋势反转突破或触及基于 8 周期高低点的跟踪止损时平仓；再入场条件为未发生趋势反转，且跟踪止损后 15 根 K 线内突破止损时 10 根 K 线的高低点 。
概要
核心指标
- 累计收益率: -22.73%
- 年化收益率: -8.51%
- 基准收益率: -5.12%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: -0.2
- 最大回撤: 50.9%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 40 | 2975 | 0 | -9150/0% |
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 39 | 2959 | 0 | -9950/0% |
| 2025-06-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 38 | 2974 | 0 | -9200/0% |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 37 | 2928 | 0 | -11500/0% |
| 2025-05-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 36 | 2961 | 0 | -9850/0% |
| 2025-05-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 35 | 2978 | 0 | -9000/0% |
| 2025-05-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 34 | 2964 | 0 | -9700/0% |
| 2025-05-27 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 33 | 2980 | 0 | -8900/0% |
| 2025-05-26 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 32 | 3004 | 0 | -7700/0% |
| 2025-05-23 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3158 | 5 | 31 | 3046 | 0 | -5600/0% |
交易详情
| 2025-04-08 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 卖 | -5 | 3078 | -15390 | ¥10 | -16200 |
| 2025-04-08 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 5 | 3158 | 15790 | ¥10 | 0 |
| 2024-12-11 | 螺纹钢2505(rb2505.SHF) | 买 | 5 | 3402 | 17010 | ¥10 | 0 |
| 2024-10-18 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 卖 | -5 | 3311 | -16555 | ¥10 | -18450 |
| 2024-10-08 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 买 | 5 | 3680 | 18400 | ¥10 | -27000 |
| 2024-10-08 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 买 | 5 | 3680 | 18400 | ¥10 | 0 |
| 2024-09-04 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 买 | 5 | 3099 | 15495 | ¥10 | 20050 |
| 2024-09-04 | 螺纹钢2501(rb2501.SHF) | 卖 | -5 | 3140 | -15700 | ¥10 | 0 |
| 2024-04-03 | 螺纹钢2405(rb2405.SHF) | 买 | 5 | 3470 | 17350 | ¥10 | 19900 |
| 2024-04-03 | 螺纹钢2410(rb2410.SHF) | 卖 | -5 | 3500 | -17500 | ¥10 | 0 |
