小盘优质成长策略:年化收益率（29.1%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 197.62%
- 年化收益率: 29.1%
- 基准收益率: -25.84%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 28.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 百通能源(001376.SZ) | 12.076654229476 | 47900 | 49 | 12.38 | 593002 | 14530.26/2.512% |
| 2025-07-14 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.8428056100623 | 53483 | 49 | 10.63 | 568524.29 | 42101.52/7.998% |
| 2025-07-14 | 同为股份(002835.SZ) | 16.713979027978 | 32456 | 52 | 18.27 | 592971.12 | 50502.22/9.31% |
| 2025-07-14 | 天地数码(300743.SZ) | 16.205237668138 | 30532 | 157 | 19.61 | 598732.52 | 103954.2/21.01% |
| 2025-07-14 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7548155389943 | 61666 | 169 | 9.78 | 603093.48 | 124885.02/26.115% |
| 2025-07-11 | 百通能源(001376.SZ) | 12.076654229476 | 48700 | 48 | 12.32 | 599984 | 11850.94/2.015% |
| 2025-07-11 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.780531545035 | 49483 | 48 | 10.66 | 527488.78 | 43518.74/8.992% |
| 2025-07-11 | 同为股份(002835.SZ) | 16.713979027978 | 32556 | 51 | 18.2 | 592519.2 | 48378.9/8.891% |
| 2025-07-11 | 天地数码(300743.SZ) | 16.205237668138 | 30532 | 156 | 19.31 | 589572.92 | 94794.6/19.159% |
| 2025-07-11 | 新宏泽(002836.SZ) | 7.7548155389943 | 62466 | 168 | 9.57 | 597799.62 | 113387.31/23.407% |
交易详情
| 2025-07-14 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 4000 | 10.61 | 42440 | ¥12.73 | 0 |
| 2025-07-14 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -800 | 9.61 | -7688 | ¥12.69 | 1484.15 |
| 2025-07-14 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -100 | 18.18 | -1818 | ¥6.82 | 146.6 |
| 2025-07-14 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -800 | 12.3 | -9840 | ¥14.84 | 178.68 |
| 2025-07-09 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 556 | 18.56 | -16.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-09 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 100 | 11.01 | 1101 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-09 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -1400 | 9.63 | -13482 | ¥18.48 | 2625.26 |
| 2025-07-09 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -300 | 18.48 | -5544 | ¥10.54 | 529.81 |
| 2025-07-09 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -200 | 19.78 | -3956 | ¥8.96 | 714.95 |
| 2025-07-09 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -1600 | 12.4 | -19840 | ¥25.79 | 517.35 |
