灵活应对市场风险的ETF轮动策略:年化收益率（6.32%）
这是一种灵活应对市场风险的ETF轮动策略。 旨在通过对多只ETF的动态调整来优化组合表现。该策略通过分析市场风险指标，进行不同ETF之间的轮动，以实现稳健的收益和风险控制。 当出现市场风险信号，空仓持有的ETF，全仓购买国债ETF。
概要
核心指标
- 累计收益率: 136.73%
- 年化收益率: 6.32%
- 基准收益率: 27.13%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 22.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 300ETF(510300.SH) | 3.8287036459051 | 81530 | 733 | 4.133 | 336963.49 | 24809.28/7.948% |
| 2025-08-01 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.0786574639671 | 221900 | 733 | 1.521 | 337509.9 | 98155.81/41.009% |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.68126685051968 | 268500 | 733 | 1.255 | 336967.5 | 154047.35/84.216% |
| 2025-08-01 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1361022427267 | 221000 | 733 | 1.516 | 335036 | 83957.4/33.439% |
| 2025-08-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1185435646827 | 44700 | 733 | 7.352 | 328634.4 | 144535.5/78.51% |
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 0.9317063439725 | 175800 | 733 | 1.852 | 325581.6 | 161787.62/98.775% |
| 2025-08-01 | 商品ETF(510170.SH) | 0.87720026411005 | 358900 | 733 | 0.979 | 351363.1 | 36535.93/11.605% |
| 2025-07-31 | 300ETF(510300.SH) | 3.8287036459051 | 81530 | 732 | 4.155 | 338757.15 | 26602.94/8.522% |
| 2025-07-31 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.0786574639671 | 221900 | 732 | 1.526 | 338619.4 | 99265.31/41.472% |
| 2025-07-31 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.68126685051968 | 268500 | 732 | 1.279 | 343411.5 | 160491.35/87.738% |
交易详情
| 2025-07-16 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 7400 | 0.924 | 6837.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 18600 | 1.499 | 27881.4 | ¥8.36 | 0 |
| 2025-07-16 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -4600 | 1.871 | -8606.6 | ¥5 | 4320.75 |
| 2025-07-16 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 2500 | 1.233 | 3082.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 4200 | 7.394 | 31054.8 | ¥9.32 | 0 |
| 2025-07-16 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -8200 | 1.516 | -12431.2 | ¥5 | 3586.21 |
| 2025-07-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1200 | 4.079 | 4894.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1772 | 3.901 | -0.53 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-17 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 12000 | 0.863 | 10356 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-17 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 1500 | 1.368 | 2052 | ¥5 | 0 |
