基本面多维度精选策略:年化收益率（16.18%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 86.77%
- 年化收益率: 16.18%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 众鑫股份(603091.SH) | 51.0553125 | 7200 | 3 | 50.63 | 364536 | -3062.25/-0.833% |
| 2025-06-06 | 小方制药(603207.SH) | 27.536846711496 | 12200 | 22 | 30.72 | 374784 | 38834.47/11.56% |
| 2025-06-06 | 绿联科技(301606.SZ) | 38.87727583642 | 7288 | 24 | 50.95 | 371323.6 | 87986.01/31.053% |
| 2025-06-06 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.3935755738044 | 35205 | 25 | 10.85 | 381974.25 | 51273.42/15.504% |
| 2025-06-06 | 欧圣电气(301187.SZ) | 27.157683158682 | 15303 | 61 | 24.08 | 368496.24 | -47097.79/-11.333% |
| 2025-06-05 | 众鑫股份(603091.SH) | 51.0553125 | 7200 | 2 | 50.55 | 363960 | -3638.25/-0.99% |
| 2025-06-05 | 小方制药(603207.SH) | 27.510622304153 | 12100 | 21 | 30.65 | 370865 | 37986.47/11.412% |
| 2025-06-05 | 绿联科技(301606.SZ) | 38.87727583642 | 7288 | 23 | 52.18 | 380287.84 | 96950.25/34.217% |
| 2025-06-05 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.3935755738044 | 35205 | 24 | 10.7 | 376693.5 | 45992.67/13.908% |
| 2025-06-05 | 欧圣电气(301187.SZ) | 27.157683158682 | 15503 | 60 | 24.73 | 383389.19 | -37636.37/-8.939% |
交易详情
| 2025-06-06 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 100 | 30.66 | 3066 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -200 | 24.51 | -4902 | ¥9.9 | -529.54 |
| 2025-06-05 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -100 | 10.74 | -1074 | ¥6.07 | 134.64 |
| 2025-06-05 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 24.1 | 2410 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 廊坊发展(600149.SH) | 卖 | -72600 | 5.13 | -372438 | ¥484.17 | -8384.52 |
| 2025-06-04 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 7200 | 51.04 | 367488 | ¥110.25 | 0 |
| 2025-06-04 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -100 | 31.68 | -3168 | ¥8.17 | 416.94 |
| 2025-06-04 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -100 | 10.71 | -1071 | ¥6.07 | 131.64 |
| 2025-06-04 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 100 | 24.64 | 2464 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -600 | 30.33 | -18198 | ¥23.66 | 1691.63 |
