高股息蓝筹精选策略:年化收益率（25.79%）
本策略精选上证50指数成分股中，总市值排名前20%且股息率大于3%的股票构建投资组合。策略每月初调仓，等权重持有10只高股息蓝筹股，旨在分享优质蓝筹公司成长收益的同时，获取稳健的股息回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.72%
- 年化收益率: 25.79%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 10.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国石化(600028.SH) | 5.9117729957806 | 23700 | 1 | 5.69 | 134853 | -5256.02/-3.751% |
| 2025-08-01 | 农业银行(601288.SH) | 6.311892920354 | 22600 | 1 | 6.33 | 143058 | 409.22/0.287% |
| 2025-08-01 | 长江电力(600900.SH) | 28.96802948505 | 0 | 63 | 27.99 | 0 | -5432.59/-3.894% |
| 2025-08-01 | 贵州茅台(600519.SH) | 1409.4227 | 100 | 24 | 1417 | 141700 | 757.73/0.538% |
| 2025-08-01 | 中国移动(600941.SH) | 103.82173738991 | 1249 | 266 | 108.08 | 134991.92 | 5318.57/4.102% |
| 2025-08-01 | 中国神华(601088.SH) | 30.413328771112 | 3753 | 382 | 37.56 | 140962.68 | 26821.46/23.498% |
| 2025-08-01 | 招商银行(600036.SH) | 25.10546662598 | 3248 | 382 | 44.42 | 144276.16 | 62733.6/76.934% |
| 2025-08-01 | 中国电信(601728.SH) | 7.7423218579235 | 0 | 24 | 7.45 | 0 | -4617.49/-3.259% |
| 2025-08-01 | 中国平安(601318.SH) | 41.796728584081 | 2515 | 243 | 58.2 | 146373 | 41254.23/39.245% |
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 3.8282004549375 | 25756 | 382 | 5.55 | 142945.8 | 44346.67/44.977% |
交易详情
| 2025-08-01 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -18300 | 7.46 | -136518 | ¥177.47 | -5166.49 |
| 2025-08-01 | 长江电力(600900.SH) | 卖 | -4816 | 27.79 | -133836.64 | ¥173.99 | -5673.39 |
| 2025-08-01 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -300 | 7.56 | -2268 | ¥7.27 | 904.55 |
| 2025-08-01 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 22600 | 6.31 | 142606 | ¥42.78 | 0 |
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 300 | 5.54 | 1662 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -600 | 8.8 | -5280 | ¥10.28 | 994.13 |
| 2025-08-01 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 44.5 | -4450 | ¥9.45 | 1939.45 |
| 2025-08-01 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -100 | 58.68 | -5868 | ¥10.87 | 1688.33 |
| 2025-08-01 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 23700 | 5.91 | 140067 | ¥42.02 | 0 |
| 2025-07-18 | 长江电力(600900.SH) | 买 | 116 | 29.43 | -17.12 | ¥0 | 0 |
